《机器学习基石》---验证

本节涉及的知识点：

（1）用验证来选择参数和模型；

（2）验证的流程；

（3）验证集大小的选择；

（4）留一交叉验证的流程；

（5）留一交叉验证的理论保证；

（6）留一交叉验证的缺点；

（7）k折交叉验证的流程。

 

1 验证

我们可以用验证来从如下的组合中做选择：

 

验证的流程是：先划分训练集Dt和验证集Dv，在训练集上选择不同的模型和参数做训练，得到不同的模型。选择一个在验证集上表现最好的模型，再用整个数据集来训练它，得到最终的模型：

、

 

验证集大小不能太大也不能太小，原因是：（这部分还没怎么理解）

通常验证集大小选N/5。

 

2 留一交叉验证

留一交叉验证的流程是，每次只留下一个样本做验证集，其它样本做训练集，如果有N个样本，则需要训练N次，验证N次。最后使用平均的验证错误率作为留一交叉验证的错误率：

 

下面是留一交叉验证的一个例子，只有三个样本，用留一法来选择使用常数模型还是线性模型：

 

留一交叉验证的理论保证：

 

留一交叉验证的缺点是（1）计算代价大；（2）稳定性差。因此实际中，基本不用留一交叉验证，而使用k折交叉验证。

 

3 K折交叉验证

 流程：