摘要：
马丹、刘丽萍 基于不同频率协方差矩阵的等风险比例投资组合 已实现协方差矩阵RCOV 1.令表示交易日内的取样间隔，则每日样本量，当资产价格服从连续路径的过程时，实现协方差时组合协方差矩阵的一致估计，其基本形式为; 其中是第t日第j个交易时刻的收益向量。已有研究大多采用RCOV估计高频协方差矩阵，并用 阅读全文
摘要：
互信息(Mutual Information)是信息论里一种有用的信息度量，它可以看成是一个随机变量中包含的关于另一个随机变量的信息量，或者说是一个随机变量由于已知另一个随机变量而减少的不肯定性。（百度百科） 互信息通常用于描述两个系统间的统计相关性，或者一个系统中所包含另一个系统中信息的多少。互信 阅读全文
摘要：
Liu(2009)发现高频协方差矩阵应用在投资组合中的效果和组合权重更新的频率有关。 马科维茨的均值方差模型有三个假设： 1.假设市场五交易成本和税收，市场流动是充分的，资本市场有效 2.不考虑背景风险和投资者负债的呢因素对投资者的影响 3.投资者行为是理性的，同时是风险厌恶的。 Fleming和k 阅读全文
摘要：
快捷键： 1. Ctrl + Shift + F10 to restart your R session 2. Ctrl +O：打开文件 3. Ctrl + Shift+C :加标记# 4. Ctrl + Shift+N :创建新文本簿 1.r语言中= ,<-功能是相同，有时候=会出错，所以用<-。 阅读全文
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一、获取数据 1.导入数据： from sklearn import datasets from sklearn import datasets iris=datasets.load_iris() #导入数据集 x=iris.data #获得特征向量 y=iris.target #获得样本lable 阅读全文
摘要：
一、 空格 赋值“=”前后 各一个空格。 所有二元运算符都用空格与操作数分开。 括号内不要有空格 逗号，冒号，分号前不要有空格，而是后面有一个空格。 if x==88: print x, y x, y = y, x 参数列表，索引或切片的左括号前不应有空格。 dogs[“key”] = list[i 阅读全文