2020年3月24日
TVP-VAR模型
摘要： 学习文献： Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility:An Overview of Methodology and Empirical Applications， Jouchi Nakajima(2011) 一、 VAR: 阅读全文
posted @ 2020-03-24 22:19 Cloris-Zhang 阅读(17340) 评论(0) 推荐(1) 编辑