摘要：
方差 1.衡量一组数据的离散程度，概率论中用方差来度量随机变量和其数学期望（均值）之间的偏离程度。统计中的方差是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。 2.在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学 阅读全文
摘要：
马丹、刘丽萍 基于不同频率协方差矩阵的等风险比例投资组合 已实现协方差矩阵RCOV 1.令表示交易日内的取样间隔，则每日样本量，当资产价格服从连续路径的过程时，实现协方差时组合协方差矩阵的一致估计，其基本形式为; 其中是第t日第j个交易时刻的收益向量。已有研究大多采用RCOV估计高频协方差矩阵，并用 阅读全文