2020年2月27日
投资组合模型
摘要： Liu(2009)发现高频协方差矩阵应用在投资组合中的效果和组合权重更新的频率有关。 马科维茨的均值方差模型有三个假设： 1.假设市场五交易成本和税收，市场流动是充分的，资本市场有效 2.不考虑背景风险和投资者负债的呢因素对投资者的影响 3.投资者行为是理性的，同时是风险厌恶的。 Fleming和k 阅读全文
posted @ 2020-02-27 21:04 Cloris-Zhang 阅读(1449) 评论(0) 推荐(0) 编辑