大A指数周内效应分析
什么是周内效应:一周之内指数涨跌幅呈现出一定的规律,这就是周内效应。
一、数据探索
针对沪深300指数,取2010.1.1到现在的指数。分别统计星期一到星期五的涨幅。
绘制涨幅图:
看着很杂乱。
如果我们只持有对应星期几的指数,则其涨幅分类统计为下图
看得出星期三(2)最差,星期五(4)最好。得到直方图:
这个数据是含牛熊市的。如果只是牛市情况会怎样?
首先需要定义什么是牛市:以20日移动均线为准,收盘在线上为牛,在线下为熊。
牛市下星期几的分类统计如下
只有星期四(3)星期五(4)为正收益。
直方图为:
二、设计策略
只在牛市中,星期三收盘买入指数,并在星期五收盘卖出指数。
收益情况如下:
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