大A指数周内效应分析

什么是周内效应：一周之内指数涨跌幅呈现出一定的规律，这就是周内效应。

一、数据探索

针对沪深300指数，取2010.1.1到现在的指数。分别统计星期一到星期五的涨幅。

绘制涨幅图：

 

看着很杂乱。

如果我们只持有对应星期几的指数，则其涨幅分类统计为下图

看得出星期三（2）最差，星期五（4）最好。得到直方图：

 这个数据是含牛熊市的。如果只是牛市情况会怎样？

首先需要定义什么是牛市：以20日移动均线为准，收盘在线上为牛，在线下为熊。

牛市下星期几的分类统计如下

只有星期四（3）星期五（4）为正收益。

直方图为：

二、设计策略

      只在牛市中，星期三收盘买入指数，并在星期五收盘卖出指数。

     收益情况如下：