2022年7月2日
ACVF of ARMA(1, 1)
摘要： $ARMA(1, ~ 1)$ process is a time series $\left{ X_{t} \right}$ defined as: $$ X_{t} - \phi X_{t-1} = Z_{t} + \theta Z_{t-1} $$ where $|\phi| < 1$ and 阅读全文
posted @ 2022-07-02 05:11 车天健 阅读(211) 评论(0) 推荐(1) 编辑