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02 2023 档案

蒙特卡罗算法 业绩归因 Monte Carlo & Return Attribution
摘要：1.0 排除周期性誤差，前視鏡錯誤 把開始時間相隔一季，就能對比周期怛的影響。 證明: 周期性不影響交易系統。 2.0 蒙特卡罗算法 尋找 最大閥值(虧損，收益) 證明: 即使是極端情況，交易系統仍是能賺錢。 3.0 自适应参数 與 穩定性 成正比 一些有趣的發現: a. 技術指標的硬參數，可限定m 阅读全文
posted @ 2023-02-10 16:54 chankuang 阅读(74) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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