1. Yahoo finincal data
1 | df0 = yf.download(ucode, date_start, date_end, auto_adjust = False ) |
用yfinance抓取指數數據。
2. Backtracker has $0 buy price after trade
1 2 3 4 5 6 | def notify_trade( self , trade): if not trade.isclosed: return self .log( 'OPERATION PROFIT (%s) (%s) (%s days), %s, %.2f, %.0f, %.2f, %.2f' % ( self .inds[trade.data._name][ 'singal_in' ], self .inds[trade.data._name][ 'singal_out' ], trade.barlen, trade.data._name, trade.price, trade.size, trade.pnl, trade.pnlcomm)) |
notify_trade() 是顥示每筆已完成的交易(包含開倉和平倉)的成本價,賣出價,利潤,持倉天數。
但其中一筆交易的成本價是$0。
3. Backtrader open position
https://www.backtrader.com/docu/cerebro/cheat-on-open/cheat-on-open/
由於要避免後視鏡誤差,所以在觸發買入/賣出條件後,使用下一個bar的開盤價,作為交割價。
4. Drop empty / 0 open price
1 2 3 4 | df0 = yf.download(ucode, date_start, date_end, auto_adjust = False ) df0.replace( 0 , np.nan, inplace = True ) df0.dropna(inplace = True ) df0.drop_duplicates(keep = False , inplace = False ) |
注入數據前,先剔除空白/重覆的數據。
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