2014年12月30日

Stationarity and Independence of Data
摘要： 独立分布是指的扰动项之间相互独立。这样扰动项的相关阵表现为一个对角阵，且对角线上的值为1,其他为0。平稳性一般在时序中提的比较多，这时不要求扰动项之间不相关，只要求它们之间的相关性是随着时间衰减的，也就是不存在单位根。这时，在大样本下仍可以保证估计结果是一致的。所以平稳性比独立性对数据的要求要低一些 阅读全文
posted @ 2014-12-30 17:17 chaseblack 阅读(156) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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