【转】时间序列数据中的离群点

在时间序列的建立过程中可能会遇到“离群点”(outlier)，它是指远离序列一般水平的极端大值或极端小值。离群点可能是异常点，也可能是强影响点，因此不能盲目剔除。

离群点的类型：

(1)   可加性离群点(additive outlier, AO)

(2)   新生离群点(innovation outlier, IO)

(3)   永久水平迁移离群点(level shift outlier, LS)

(4)   暂时水平迁移离群点(temporary change o【】utlier,TC)

假设干扰在时刻T进入且此时的序列值为Y(t)，时刻T以后的序列值为Y(t+1),Y(t+2)…,各种离群点的对比见下表：

 

 

这里只简单介绍了离群点的类型，要想在实际问题中检测和处理离群点好像不是那么容易，等学会了以后再继续补充这篇博文吧~