quantmod

-quantmod（数据和图形） 
-TTR（技术分析） 
-blooter（账户管理） 
-FinancialInstrument（金融产品） 
-quantstrast（策略模型） 
-PerformanceAnalytics（表现分析）

 

1.构建交易系统的几个层次

-数据基础：R语言中的时间序列对象是一种复合的数据对象，包括一个记录时间序列数据的数据矩阵和一个相关联的表示时间的时间戳向量。这个层次主要涉及的R包有zoo和xts等。关于时间序列对象的基本操作相关资料很多，在此不作讨论。

-数据处理、图形和技术分析：quantmod包和TTR包。（目前）对单个证券建立基于技术分析的策略。就如同我们所常见的交易软件。

-交易策略和交易账户的管理：blooter包、quantstrast包和FinancialInstrument包。可以对投资组合进行策略建模。

-策略的表现和风险分析：PerformanceAnalytics包

各包的细节在文中不作过多讨论，会以附录形式穿插在文档中。

2.数据处理和图形：quantmod

quantmod包：Quantitative Financial Modelling Framework。 http://www.quantmod.com/ 其目的在于为量化交易者提供一个进行建模的平台，目前的主要功能是获取交易数据进行处理并绘制交易图形。最主要的两个函数就是getSymbols和chartSeries。