协方差基本概念及公式

协方差用于表示变量间的相互关系,变量间的相互关系一般有三种:正相关,负相关和不相关。

    正相关:假设有两个变量x和y,若x越大y越大;x越小y越小则x和y为正相关。

    负相关:假设有两个变量x和y,若x越大y越小;x越小y越大则x和y为负相关。

    不相关:假设有两个变量x和y,若x和y变化无关联则x和y为负相关。

协方差的公式如下(2个变量的情况下):

当维度多的时候可以用协方差矩阵来表示,公式如下:

注意:协方差矩阵为对称矩阵并且对角线上的元素为各维度的方差。

posted @ 2019-10-22 21:54  百家齐鸣  阅读(7415)  评论(0编辑  收藏  举报