2021年8月13日
Fama-French三因子模型
摘要： Fama-French三因子模型理论知识 模型介绍 Fama和French 1992年对美国股票市场决定不同股票回报率差异的因素的研究发现，股票的市场的beta值不能解释不同股票回报率的差异，而上市公司的市值、账面市值比、市盈率可以解释股票回报率的差异。Fama and French认为，上述超额收 阅读全文
posted @ 2021-08-13 11:58 celine227 阅读(1547) 评论(0) 推荐(0) 编辑