vnpy后台无界面运行的自用教程

 

vnpy个人使用的特点：免费的期货数据源，修改vnpy源码，centos部署，模仿架构师设计的架构。

一切从这段代码入手，专业的量化人员一般是很少需要界面的，界面是给老板看的，

 

 

 

这段代码从vnpy官网是能拿得到的。

每一句我都有去看，源码还是挺精彩的，很明显有架构师理解公司的最终需求，然后操刀的一个架构，有几个优点值得我们学习吧

1、它的evenEngine，是一个死循环，不停的循环消费队列里面的任务，有其他线程有event.put放进这个队列里面，这个做法挺能提升水平的，实现了解耦，我不能理解别人的解耦是为了抽出共同点、创多几个文件

，可能我经验少吧，我是按业务线解耦，就是一条业务线一段代码，哪条业务线出错，哪段代码就出错，不过这个vnpy框架很明显不是这样，他应该从公司的目标去考虑，网关gateway、基类、策略那边等等。

2、读取策略文件那段代码可以学下，用户随便起一个策略文件名，只要继承了基类，都能让系统识别。

3、ontick、onbar的策略合成k线也可以学下，他很简单就合成了，和我之前合成的做法不太一样，虽然合成效果一样，他这个更简单，大概思路是这样的：

（1）第一段代码，他有几个数组，一个数组是open的价格，一共100个，每一个新的来了后，就插到最后，啥都不管，只要你插入后面的位置，就认为你是最新的，就是说，不判断插入的东西是否是最新的，只要插入，数据就有效；

（2）第二段代码，就几行，有几个特点，第一个特点是假如现在是2点44分，那么k线是45分钟的柱子，这是金融常识了，他会插入44分钟柱子的k线数据进第一段代码，就是说最新的45分钟柱子是没有插到数组里面的，你拿macd去求，也是没有最新的一根的，2点45分时，他会有判断   (self.bar.datetime.minute != tick.datetime.minute)   从而插入45分钟的柱子，而现在的k线是44分钟柱子

（3）很简单吧，就这两段代码实现了k线的实时更新，我个人觉得思路挺简单的，挺好。

4、他用了c++，c++那部分代码估计看不到多少了，它的相关逻辑的dll文件我估计都找不到，但有一个思路挺好的，python有多线程是肯定的，c++订阅行情，自己写的c++脚本也是线程，然后行情推给c++线程，c++线程再推给python的on_tick，然后进到evenEngine的队列里面，实现的行情的实时更新，目前我在实现python多线程和c++多线程的交互。

 

 

 

修改源码，插入免费的数据，国内免费的数据其实不多了，汗，也挺愁。

下回分解