布兰姥爷

摘要： 一、前言 经常有童鞋担心量化要是运行着挂了怎么办，程序崩溃了怎么办，策略错误疯狂开仓怎么办，有没有什么办法让策略给我发消息呢？ 办法自然是有的，python无所不能嘛。其实很简单，一段代码就搞定了。 二、原理 微信公众号（服务号）有一个功能就是向用户主动推送消息，一般来说要实现这个功能你得有一个公众 阅读全文

摘要： 一、前言 极星量化入门是比较简单的，用起来便利但也有其局限性的地方，比如我发现某个策略在某个K线周期的表现好像还不错，但是不太确定哪一个参数是最优的，现在想要做批量测试看看效果。假如该指标就只有一个参数，但是这个参数取值可以是1-100。那我是不是要重复100次回测呢？ 先不说在极星上回测每次都需要 阅读全文

摘要： 一、前言 前一篇已经讲了boll的回测，那这里为啥又要说实盘呢？因为实盘运行与回测还是有些区别的。这里说的实盘是包括实盘模拟和实盘交易的，二者都是利用最新的行情做交易，这篇就讲一下最近关于实盘的心得。 二、代码修改 整体上实盘的代码与回测是差不多的，但是有几个要点注意和修改。 1、成交价格 在回测时 阅读全文

摘要： 一、前言 虽然极星9.5量化自带了一个boll回测的策略，但缺少一些说明，这里我就把回测说的详细点供大家回测时参考 二、代码修改 原生的代码自然不符合我们期望，所以做一些修改。 1、合约订阅和触发方式全部在代码里实现 只是习惯问题，而且要避免重复设置导致的不可预测问题。 所以在启动时的属性设置页面啥 阅读全文

摘要： 一、前言 前一节解决了开发环境问题，这一节就进一步实现API登陆交易服务。 我们先简要说明下API涉及的两个类ITapTradeAPI和ITapTradeAPINotify，他们分别实现了“指令”和“回调消息”的功能。 ITapTradeAPI（指令）：比如发送下单指令、登陆指令、撤单指令等。 IT 阅读全文

摘要： 一、前言 开始研究API了，远期目标是实现极星量化（python）运行策略，但下单通过API（C++）下单，在API上做一些简单的功能，比如条件单、止盈止损、套利等，极星量化跑策略向API下指令交易。这样做似乎有点脱了裤子放屁的感觉，但不失为一种新的尝试。 本篇就先搞定开发环境的问题，由于一个很奇葩 阅读全文

摘要： 一、前言 套利有跨期、跨品种、跨市场，有些交易所又称“价差合约”，比如AP003和AP005，价差合约AP003-AP005的行情就是两个合约价格相减（价差）产生的价格。 价差套利的本质就是认定两个相关合约的价格不会偏离太多，当市场发生波动导致价格差扩大或缩小就产生了套利空间，此时买入A合约卖出B合 阅读全文

摘要： 一、前言 前面写了条件单的功能，发现只要稍微改一下就能做止盈止损了，不过止损有点麻烦，这里先做了止盈。主要思路如下： 1、使用A_SendOrder发送一个委托后，对这个委托进行监控 2、若发现被监控委托“完全成交”就按此前的设置自动发送一个止盈单 3、这个止盈单就是个普通的反向委托，所以是否成交就 阅读全文

摘要： 一、前言 最近有个童鞋反应A_SendOrder()自带的条件单功能不是很好用，主要是触发后的报单价格不灵活，于是我就想仿照9.3实现一个条件单的功能。主要的功能如下： 1、设置一个触发条件和委托价格 2、达到触发条件后按委托价格提交委托，返回订单编码 整个逻辑是很简单的，主要解决的问题是触发后的委 阅读全文

摘要： 一、前言 近日有个哥们想把一段麦语言的量化转到极星，转换过程中发现逻辑运行的不是很好让我帮忙看看，紧急查了下麦语言函数手册，发现其实逻辑很简单，就是穿过WMA20均线时做开平。下面先看看麦语言的代码，说实话咋一看麦语言还真有点摸不着头脑： #N1为20 #收盘价从下方穿过EMA2-HIGH的20日均 阅读全文