布兰姥爷

摘要： 一、概述 研究期货及量化有一段时间了，现在汇总一下这段时间的收获，也是总结记录一下。 二、期货量化的基本逻辑 首先与股票很大不同，期货是T+0交易，而且天然的就是多空双向买卖（股票的做空还得绕一下）。另外期货由于交割机制（一般都是好几个月后）的问题，投资者的投机倾向更强。所以总的来说最常见策略就是“ 阅读全文

摘要： 一、前言 因为一些工作需要，所以研究了一下易盛交易API，然后想到C++对于很多人来说还是非常不友好的所以就想着说要不写一个C++转websocket（以下简称WS）的接口，用WS接口不就可以跨全部平台来交易了吗（特别是WEB和python）？后来在研究和转写的过程中，发现从技术的角度来说其实很没有 阅读全文

摘要： 原博：https://blog.csdn.net/du771278794/article/details/88981127?utm_medium=distribute.pc_relevant_download.none-task-blog-2~default~BlogCommendFromBaidu 阅读全文

摘要： API版本：启明星/北斗星兼容交易API 开发工具：VS2019 1. include和lib目录先从demo里copy出来，放到工程根目录 2. 右键项目->VC++目录，“包含目录”找到include，“引用目录”找到“lib->win32” 3. 链接器->输入->附加依赖项，添加 EsTdA 阅读全文

摘要： 一、前言 价差K线合成一直是某种“高端”的应用，因为做套利交易的本来就少，做自设套利的就更少了。目前市面上支持套利且比较成熟的终端有极星和文华，极星支持常见的价差品种但数量有限，文华则需要支付一笔不小的费用但可以做任意合约的组合。如果要自己拿行情来做，一个是行情源本身的成本一年就上万了，其次我打听过 阅读全文

摘要： 一、前言 大早上的收到腾讯云发来的一条短信，吓了我一跳，赶紧爬起来看看咋回事。 简单top一下，一个明显的不能再明显的进程引起了我的注意。 先kill再说，然后我就直接find / -name *obamal*，找到文件路径rm了。就在我以为已经解决的时候，睡了个回笼觉回来，这个进程又出现啦！！！看 阅读全文

摘要： 一、前言 很多童鞋一直有问怎么尾盘清仓，每次我都根据不同的场景给了一些建议，这里索性我就汇总一下这些思路，然后给出具体的实现方法，以后再有人问就发这个给他。 二、思路 尾盘清仓的两个重点，第一是尾盘怎么判断，第二个是怎么清仓。清仓其实简单，几行代码就搞定了，难就难在了尾盘的判断上，而且不同交易所的交 阅读全文

摘要： 一、前言 之前介绍过关于9.3套利，最近在用9.5的交易终端，所以把9.5的套利也写写。大体上分为3块： 套利类型、套利设置、套利价格公式 下面我们挨个来说说。 二、套利类型 1、策略与委托的区别 首先我们还是得搞清楚一个概念：“策略”与“委托”的区别，在9.3那篇我们说过一次了，这里再重复一遍。 阅读全文

摘要： 一、前言 极星9.3资金这一栏很多字段，然后还有很多让人迷惑的名词，比如可用、权益、市值，这些到底都是啥意思？这篇我就找了一些资料，请教了不少高人，然后结合实际操作试图破解一下每一个字段具体的含义。 二、排除干扰 要搞清楚这些字段的含义和区别，那么首先得先排除干扰，因为很多字段的出现是为了解决一些特 阅读全文

摘要： 一、前言 前面我们搞定了系统环境和账户登陆，写的有点乱所以这里我们先把前面的梳理一遍，然后试试下个单并获取订单的成交情况。 二、环境安装回顾 1、我们使用的是linux系统（centos6.5） 2、安装gcc和gcc-c++（编译和运行C++） 3、下载API包，iTapTradeApi是交易AP 阅读全文