2020年3月13日
【零基础】极星量化入门六：同步套利和先后套利
摘要： 一、前言 套利有跨期、跨品种、跨市场，有些交易所又称“价差合约”，比如AP003和AP005，价差合约AP003-AP005的行情就是两个合约价格相减（价差）产生的价格。 价差套利的本质就是认定两个相关合约的价格不会偏离太多，当市场发生波动导致价格差扩大或缩小就产生了套利空间，此时买入A合约卖出B合 阅读全文
posted @ 2020-03-13 09:21 布兰姥爷 阅读(1542) 评论(0) 推荐(0) 编辑