【零基础】极星量化扩展二：尾盘清仓

一、前言

　　很多童鞋一直有问怎么尾盘清仓，每次我都根据不同的场景给了一些建议，这里索性我就汇总一下这些思路，然后给出具体的实现方法，以后再有人问就发这个给他。

二、思路

　　尾盘清仓的两个重点，第一是尾盘怎么判断，第二个是怎么清仓。清仓其实简单，几行代码就搞定了，难就难在了尾盘的判断上，而且不同交易所的交易时间还不一样这就为捋清思路增加了难度。那么这里我们就先捋一捋各种可能存在的情况和时间点。

　　1）盘中休息清仓：针对的是有中午休息制度的交易所，比如内盘的几家基本都是在中午11点30到下午13点30休息，下午15点到晚上9点也休息

　　2）交易日结束清仓：针对的是非24小时连续交易的品种，比如几乎全部内盘品种和部分外盘品种

　　3）每周结束清仓：即使是24小时连续交易的交易所，周末还是要休息的，所以周五的晚上或者周六的凌晨可以做清仓。持仓不过周末是很多外盘老哥的多年心得。

　　汇总一下的话，那其实就是两种情况：

　　1）交易日指定时刻清仓

　　2）每周最后交易日收盘前清仓

　　那么现在的问题就变成：

　　1）如何知道今天是否是交易日、是否是本周最后交易日

　　2）如何知道当前交易日、当前交易所几点开始交易，几点休息，几点收盘

　　另外我们还要考虑因为假期导致的交易日或交易周提前结束。

　　仔细翻看了极星量化每一个函数后，发现有五个似乎有用的函数。 

　　

　　这几个函数能够得到的信息有：某个品种的交易时段个数，然后根据时段index获取时段的开始和结束时间。但这些信息依然找不到交易周的最后一日，周末的判断我们可以通过一些公共函数来做，但交易所假期就不好处理了。

　　所以还是得辅助一点人工，使用代码来自动生成常规的交易日历和交易时间段，然后再根据交易所的通知来特设假期和清仓时间。

三、实现

　　实现要按交易所来分别做，内盘大家都一样但是外盘几十家交易所每家情况可能都不一样，不同地域假期还不同，搞全套可能就太麻烦了，所以我这里就只做内盘一家交易所郑商所作为示例，其他的原理相同大家自由发挥。

1、生成通用交易日历

　　本来想从网上找一个现成的，有个提供API查询的网站似乎停止服务了，于是只能自己做了。

　　1）生成全年的日期信息

　　参考：https://www.cnblogs.com/andy9468/p/10710142.html

　　需要安装arrow，很简单，找到你极星量化的安装目录，比如我的是“C:\Users\25309\AppData\Roaming\equant_pkg”

　　接着找到Miniconda\Scripts，下面有个pip.exe，我们就是用这个来安装arrow。现在完整的路径应该是“C:\Users\25309\AppData\Roaming\equant_pkg\Miniconda\Scripts\”

　　打开CMD，先进入路径“C:\Users\25309\AppData\Roaming\equant_pkg\Miniconda\Scripts\”，然后输入指令pip.exe install arrow即可

　　

 

　　具体代码在放在最后，参考前面说的链接我们获取了2020年全年所有日期。

　　

 

　　2）识别出指定日期是周几

　　全球大部分交易所周末都是不交易的，但是外盘会有点复杂，比如有些交易所周六凌晨还有交易，因为这个时间对他们来说可能还是晚上。所以我们不能直接一刀切说周末全都不交易了，干脆将所有日期是周几都识别出来。

　　3）将全年日期和周几记录到文件

　　我们将日期和对应的周几数写入文件，CSV格式方便后面编辑和使用。

　　

 

 

　　最后我们得到了下面这样的文件，需要注意这个文件在我电脑上的路径是“C:\Users\25309\AppData\Roaming\equant_pkg\equant\src\CZCE.csv”，各人根据实际情况找找看

　　

　　4）将公共假期标记出来

　　除了周末我们还经常要放假的，比如过年国庆啥的，这个就只能自己上网搜了。

　　

 

　　除了国家假期，交易所也可能会发布不交易的通知，比如2020年因为新冠疫情原因导致好几个月暂停夜盘交易。

　　

　　这里我们先将公共假期，铁定不会交易的日期标注出来。至此我们已经有了一个“标准”的交易日历，下面是考虑如何根据实际需要来应用它。

　　

 

 

2、在交易日历中标记清仓时间

　　郑商所交易时间是：9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 21:00-23:00

　　我们这里不可能考虑到所有情况，所以就实现一种情况“每日收盘前清仓”，这里假设是提前10分钟开始清仓，每间隔一分钟判断持仓情况并考虑是否重新挂单。

　　大部分情况下我们认为晚上23点为一天的收盘时间（虽然实际上并不是），但有些情况下是没有夜盘的，比如节假日前以及新冠疫情期间，同时周末是没有交易的，所以我们先把每日22:50开始清仓的时间写入交易日历，比如下面这样。

　　

　　接着由于假期前没有夜盘所以清仓时间要改为14:50。

　　

　　然后处理特殊情况，比如新冠疫情导致很长时间没有夜盘（郑商所5月6日起恢复夜盘）。

　　

　　最后考虑到节假日和周末不交易但是我们量化可能不关闭，那么可以将节假日和周末的时间备注删除。

　　

　　这样我们就得到了2020年完整的交易日历，并标注了每日具体的清仓时间，下面就是在代码中根据这个时间来执行清仓操作了。

　　如果你是要周末清仓或者节假日前清仓，那么只需要将这个表不清仓日期对应的时间删除即可。如果交易所发布了新的公告修改了交易时间，那么对应修改表中的时间即可。

3、代码中执行清仓操作

　　执行清仓操作也有一点小技巧，因为我们策略的触发周期是不固定的，比如有些童鞋可能是5分钟，有些是10分钟，还有以一个小时为触发周期的。假如某日的清仓时间为22:50，若你的触发周期为5分钟，那么22:50-23:00你策略最多只触发两次，如果触发周期为10，那么你可能只能触发一次，如果是1小时的周期，那么一次也触发不了。这样的话对于较大触发周期的策略可能就会错过清仓时机。

　　所以我们在策略原来的触发周期之上再叠加一个触发周期，比如可以设置为定时1分钟触发一次，这个触发周期专门用来处理清仓操作。

　　1）设置一个定时触发并在代码中区分清仓操作和普通策略

 　　

　　2）获取当前日期并查询清仓时间

　　

 

　　3）构建清仓逻辑

　　

　　

 

　　要实现清仓的逻辑闭环还是要写不少代码的，另外写到这里我才发现，文件中标注上清仓的开始时间和结束时间比较好，现在这样的做法时间上有点误差。

四、总结

　　由于时间有点赶，写了个半成品，算是把意思写出来了，但是并不完善不能直接使用，大家可以参考这个代码自己改个完善一点的。完整代码如下：

　　https://share.weiyun.com/bfF5Xade

　　其中t1是生成基础交易日历的，t2是包含清仓逻辑的代码。