【零基础】极星量化扩展一：如何做跨合约的交易

一、前言

　　最近有个童鞋想用A合约的信号来交易B合约，不懂为什么要这么做，在实现时发现无论怎么做都只能发A合约的委托。

　　其实问题很简单，这里就以双均线策略为例，以RB2007为信号，交易RB2010。这里说的双均线策略是极星量化自带的示例策略DMA，我们改改。

二、实现

　　1、订阅两个合约

 

 　　注意这里先订阅信号合约，再订阅交易的合约。

　　2、计算MA

 

　　需要注意，这里要忽略第二个合约的行情，因为我们只用它下单。在极星里，如果触发的合约是A合约，那么Close()返回的就是A合约的价格。

　　其次我们订阅了历史数据用以计算MA，所以还得忽略历史数据，等历史数据触发完毕再执行真实的策略。

　　注意这里触发的是A合约，所以MA计算的是A合约的MA。

　　3、下单

 

　　tim_trigger获取的MA是A合约的，这里在下单时使用B合约，这就简单实现了A合约的信号交易B合约。

三、扩展

　　这里我们使用A合约信号交易B合约，而且首先订阅了A合约，所以A合约是基准合约。有童鞋实践时发现如果先订阅B合约，Close(contractID1)获取到的却是B合约的价格。一度让我以为只能先订阅A合约，这样就只能将B合约的成交显示到A合约的K线了。

　　经过我测试其实并不是这样，无论先订阅那里一个都是OK的，只是在读价格时必须要将合约、周期写全才行。

 

四、总结

　　这篇实现了跨合约的交易，除了示例的用法，其实还可以用于延时行情交易，因为延时行的合约是不能直接交易的，可以用这个办法来交易，这样做外盘的童鞋不购买行情也能测试策略了。

　　示例中的完整代码：

https://share.weiyun.com/384d4xtt