【零基础】MT4量化入门一：跑一个简单的boll

一、前言

　　今天开始研究MT4了，MT4是大大有名的外汇交易和量化软件，使用一种叫做MQL的语言来开发量化程序（跟C比较像）。因为是外国人做的，用的也大部分是外国人，使用起来不是很顺手，跟极星各有优劣吧。这里我就先逐步讲一下MT4的使用，然后再简单跑一个boll指标，最后汇总下使用心得。

二、安装

　　1、下载MT4

　　不熟悉这东西，连安装都是个麻烦事儿。MT4官网好找一搜就有，下载链接好找安装包不大，一会就安装上了。可是你给我装的啥？我要的MT4你咋给我装个MT5？

　　原来这家公司现在力推MT5，但是大家都用惯了MT4不想换，所以官网只能下载MT5，但你可以到各经纪商下载老版本的MT4。由于二者间有些差别，而且大部分人都不用新版本的，所以我也从善如流找个老版本吧。

　　最后经网友帮助终于下了经纪商的版本，我使用的下载链接：

　　https://www.fuhuiyazhou.com/

　　翻到中间就有下载链接了

 

　　2、注册模拟账户

　　安装后直接打开，会提示你开户。我们先注册个模拟账户，下图中就是可接入的站点，你选一个ping值较小的，然后地址名带Demo的（Real是实盘不是模拟）。

 

　　填写信息后即可注册成功，一开始会给你1万的资金用来模拟。启动后的窗口大概就是下图这样。就不说MT4本身的操作了，大家可以自己摸索下。

 

 

三、编写量化代码

　　1、新建量化

　　现在我们看到这个叫“交易端”，在上方的功能菜单中选择“工具->MQ语言编辑器”打开量化编辑窗口。然后新建一个量化策略，注意是“新建”而不是“新建项目”。

 

　　新建向导里有很多选择，一般我们用到的就是：

　　EA交易：就是我们说的量化了，在MT4他们叫EA（Expert Advisor 智能交易系统）。

　　自定义指标：比如我们在K线图上看到的MA指标、BOLL指标，在MT4你可以自己来编辑指标然后应用到K线图上，国内一般将指标编辑放在交易端，MT4把这些全部放到了MQL编辑器里了。

　　脚本：脚本可以在你触发后自动执行一系列操作，与EA不同的是，脚本是手动触发，而EA是行情触发。

 

 　　选择“EA”->下一步->名称输入“testboll”->下一步

 

 　　接着就会让你选一些额外的触发函数。什么叫额外呢，因为一般我们是来一个行情触发一次量化执行的，现在你可以多加几个，比如下面的“OnTimer定时触发”就是到时间了就触发一次。这里我们统统不要选，直接下一步。

 

 

　　创建成功啦，代码的目录在左侧导航器的Experts目录里，这是默认的。

 

 　　2、代码结构说明

　　从前面的图可以看到，默认有三个函数，分别是：

　　OnInit()：启动EA时触发一次的函数

　　OnDeinit()：结束EA时触发一次的函数

　　OnTick()：来一个行情触发一次的函数

　　3、简单的boll策略

 

 

 

 

 

 

 　　代码比较简单，向上突破后做空，向下突破做多，而且只做一单。需要说明的不多：

　　iBands是MT4自带计算boll指标的函数，其中PRICE_CLOSE代表了当前收到的最新价。

　　Close 中存着所有收到的收盘价，Close[0]是最新的那个。

　　OrderSend 就是下单函数。

　　　　Symbol返回当前合约，其实填NULL也行。

　　　　OP_BUY、OP_SELL分别是买和卖。还有四个类型分别是：OP_BUYLIMIT、OP_SELLLIMIT、OP_BUYSTOP、OP_SELLSTOP

　　　　Ask、Bid分别代表当前的卖价和买价

　　　　Bid+50*Point、Bid-50*Point分别用作止损和止盈，即在下单价的基础上，上浮和下浮50个点止损、止盈。一个点就是合约的最小变动价

　　　　Green、Red设置箭头的颜色，在跑EA时下单的话可以在K线上显示一个箭头表明下单了。国外一般绿色是多、红色是空（跟我们反过来）

　　更多的参数说明可以看用户手册，英文版的在“帮助->MQL4帮助文件”，文末附上了中文版的说明（翻译的一般，看的吃力）

四、回测

　　由于今天刚好不是交易日，所以就只能做一下历史数据回测。

　　1、检查代码

　　在开始测试可以先运行下调试，主要是检测下代码有没有问题，没有问题的话会进入MT4下单界面。

　　点确定即可

 

 

 　　然后你会发现什么都没发生。但是注意看K线图的右上角，会有你当前测试EA的名字，还有个哭哭脸。这是因为EA已经加载了，但你还没启动策略执行。

 

 

 　　在工具栏找到“自动交易”，点击即可。

 

 

 　　如果是在有即时行情的时候，点击“自动交易”后，哭哭脸就会变成笑笑脸，那策略就真的开始执行了。但现在没有行情，我们只能做回测，就没必要点“自动交易”了。

　　2、启动回测

　　建议修改代码后，每次都点一下“运行调试”，一是看看代码有没有问题，其次有时我更新代码后立即做回测发现代码并没有更新，执行一次“运行调试”就一定是最新的，反正是比较玄乎。

　　在下方的回测栏中选择我们刚写好的策略、回测的合约、K线周期等等。

 

 

　　注意1：复盘模型选“仅用开盘价”即可，这样显示复盘的速度会快点，如果选了“每个即时价格”则K线生成的会比较慢

　　注意2：勾选“复盘显示”后会在K线图上重现K线生成的过程，后面那个滑动条是快进的速度

　　注意3：“时间周期”设置的是K线显示的周期，而不是触发的周期，这个后面详细说明

　　3、结果查看

　　K线图上会以图标的方式显示你的下单情况

 

 

 

　　最下方有“结果”、“净值图”、“报告”、“日志”分别代表了“下单明细”、“资金变化”、“回测报告”、“系统和用户日志”可以查看回测的各方面信息。

　　注意在“下单明细”中，除了我们操作的buy和sell外，还有自动执行的止盈和止损（下单时就设置了的）。

 

 

 五、注意事项

　　1、回测的K线周期只是显示的周期，不是触发的周期。

　　你看代码里触发的函数是OnTick，意思是每一个tick都会触发一次，而不是5分钟、10分钟触发一次，所以你获取到的close是当前tick的，而不是K线bar柱的。这一点跟我以前的经验有很大不同。但是呢，open获取到的开盘价又确实是指定周期bar柱的开盘价。总的来说MT4的回测有点像极星的即时行情，从这个角度来说确实是实现了更高真实度的回测。

　　2、历史数据可能没有你期待的那么可靠

　　通过数次测试我发现，越是以前的数据tick越稀松，越是现在的数据tick越密集。比如你做3月26日到3月27日的回测，26日开始时的tick数据是1分钟一个触发，而到了27日可能一秒钟一个触发。具体怎么回事我还得再测测看。

 六、总结

　　本节简单做了个boll回测，而且把大概的流程搞清楚了，但也发现了很多问题导致回测不准，后面还得花时间把问题搞清楚先。

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