【零基础】极星量化入门七：简单的boll回测

一、前言

　　虽然极星9.5量化自带了一个boll回测的策略，但缺少一些说明，这里我就把回测说的详细点供大家回测时参考

　　

 

二、代码修改

　　原生的代码自然不符合我们期望，所以做一些修改。

　　1、合约订阅和触发方式全部在代码里实现

　　只是习惯问题，而且要避免重复设置导致的不可预测问题。

　　所以在启动时的属性设置页面啥都不要选，默认选择的能取消的就取消掉。

 

 　　合约设置里不要选合约。

 

 　　资金设置这里需要按实际情况设置，滑点损耗可以设置个1-3个点，看合约是否活跃的，还有就是你的网速如何。不过我在代码里自己做了滑点损耗，所以这里也可以不设置。

　　其他不用管了，代码写好直接启动即可。

　　2、关于“触发方式”的额外说明

　　在回测时设置为“K线触发”即可，K线触发就是来一个K线就触发一次handle_data函数。

　　实盘时你设置“K线触发”或“即时行情触发”都是一样的，为啥呢？因为实盘的K线触发不是等一个bar生成完毕才触发，而是K线有了变化就触发。以下面两个图片为例，K线的周期为5分钟，这个bar要5分钟才生成完全，这个过程中bar柱会时大时小，每一次变化都会触发handle_data，那其实跟即时行情触发有啥区别呢？区别不大（区别肯定还是有的...）。

 

 

　　然而在回测阶段，bar柱是一次性生成的，所以不存在一个bar柱导致多次的handle_data触发。

　　3、关于发单时机的额外说明

　　“实时发单”和“K线稳定后发单”有啥区别？在回测阶段是没有区别的，还是跟实盘中bar柱生成的问题有关。实盘一个bar柱生成过程中，很可能行情从100涨到120，触发了买入策略，接着又跌到80触发卖出策略，那岂不是一个bar柱就导致了原地爆亏？而且还有可能它一会120触发买入，一会80又触发卖出（这个情况是出现过的），你可能就来回亏损。所以在实盘中选择K线稳定后发单是非常有必要的，然而回测时bar柱都是直接生成的，所以选那个没有影响。

　　4、策略代码

　　主要修改的是将买卖价格修改为Close而不是Open，同时增加了两个滑点

　　5、买卖价格的额外说明

　　需要注意现在是做历史回测，这个阶段是没有行情的，也就是买一、卖一这些数据是没有的，我们只知道一个bar柱的开盘价、收盘价，所以在回测时一般认为成交价是bar柱的收盘价，同时加上两个滑点确保即使在实盘也能以这个价格成交。

　　还需要注意的是历史回测阶段建仓操作是100%成功的，即时你价格设置为1也会当你以1元成交了。所以回测就是个模拟，不要把回测和模拟交易搞混了（模拟交易时价格不合要求是不会成交的）。

三、运行

 

　　运行后K线上的小箭头就表明了买入卖出的时机

　　1、运行状态解读

　　运行阶段会从“历史”变为“实时”，因为我们在代码里做了限制，所以实时阶段是不做测试的。如果不在代码做特殊处理，回测完历史行情后，会继续使用实时行情做模拟。

　　运行模式这里是虚拟，因为我们没有开启实盘运行。运行模式不设置为“实盘运行”则不能在即时行情阶段发单（同时还得登陆账户，如果是实盘账户就真的交易了，如果是模拟账户则是模拟交易，不登录账户则是用实时行情做回测）。

　　策略刚运行时会发现可用资金一下少很多，而回撤可能并不多，这是因为买卖要交保证金的嘛。

　　胜率只是统计了平仓的盈亏次数，胜率大但总体亏钱是常见的。

 　　2、投资报告解读

　　右键策略可以选择投资报告，投资报告是你每次选择时生成的，也就是点几次就生成几个，太多的话可以考虑删除些。回测里比较重要的就是看下资金变化，下单的详情

 　　3、运行模式的特别说明

　　有一个特别的情况需要注意，就是你的运行模式选择了“实盘运行”，然而你又订阅了历史行情，同时在历史行情阶段建仓了，那你现在就处于“回测”和“实盘”中间这么个状态。当历史行情走完后，按理来说你应该是在“实盘运行”了，但并没有，即时行情导致的建仓依然认为属于“回测”，也就是即时行情导致的建仓并不会产生一个真实的委托。但此时的持仓可以在“组合监控”中看到，而且你可以将持仓的信息“同步”到真实的账户中（自动产生委托）。

　　这种同步建议是不要使用的，因为用不好问题多多。比如有个童鞋选择了自动同步，结果由于价格并没有优势（默认是当时的对盘价+1跳）导致一直无法成交，所以系统就一直帮他下委托单，一会就下了十几个。

四、回顾

　　本篇我把近期关于回测的经验都总结在这里了，希望对大家会有帮助，接着我会再写一篇关于实盘的总结，大家可以关注公众号“零基础爱学习”。

　　示例代码：

https://share.weiyun.com/5TQQciH