Kalman Filter-1入门

1.引入

将信号过滤后更趋于真实值，去掉噪声

2.适用系统

两个要求
1.线性系统：
1.1 叠加性 一个系统y的输出由另外两个系统y_1,y_2的输出叠加而成

1.2 齐次性
输入x增加k倍，输出y也增加k倍
2.高斯分布：噪声满足高斯分布

3.宏观意义

滤波即加权
将高频信号(噪声)权重降低，低频信号(真实数据)权重增加

低通滤波
估计值做权重
观测值做权重
两者修正