摘要： 本文创新的提出了一种新的基于订单流的回测系统，可以部分模拟挂单、吃单、部分成交、延时等撮合情况，部分反映出了策略资金量对收益的影响，对于高频策略和对冲策略有重要的参考价值，高精度的回测为策略参数优化指明了方向。也经过了长期实盘验证。并且较好的控制了回测所需的数据量，回测速度也非常快。 阅读全文