2018年8月23日
ARIMA模型——本质上是error和t-?时刻数据差分的线性模型！！！如果数据序列是非平稳的，并存在一定的增长或下降趋势，则需要对数据进行差分处理!ARIMA（p，d，q）称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归， p为自回归项； MA为移动平均，q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数
摘要： https://www.cnblogs.com/bradleon/p/6827109.html 文章里写得非常好，需详细看。尤其是arima的举例！ 可以看到：ARIMA本质上是error和t-?时刻数据差分的线性模型！！！ ARIMA模型全称为自回归积分滑动平均模型(Autoregressive 阅读全文
posted @ 2018-08-23 14:14 bonelee 阅读(4029) 评论(0) 推荐(1) 编辑