均线通道与K线中值突破程序化交易实战策略

// 策略说明:

// 基于平移的高点和低点均线通道与K线中值突破进行判断

// 系统要素:

// 1. MyRange Leader是个当前K线的中点在之前K线的最高点上, 且当前K线的振幅大于之前K线的振幅的K线

// 2. 计算高点和低点的移动平均线

// 入场条件:

// 1、上根K线为RangeLead,并且上一根收盘价大于N周期前高点的MA,当前无多仓,则开多仓

// 2、上根K线为RangeLead,并且上一根收盘价小于N周期前低点的MA,当前无空仓,则开空仓

//

// 出场条件:

// 1. 开仓后,5个K线内用中轨止损,5个K线后用外轨止损

//

// 注:当前策略仅为做多系统, 如需做空, 请参见CL_AverageChannelRangeLeader_S

// 比较简单的一个策略,进场就是中线破前高,用振幅过滤一下,然后收盘价破上轨进场,出场分两段,第一段,短期内用价格中线止损,有浮盈或者运行较长未止损用价格上轨止损,从而实现利润的延续。

 

 

通过计算前N根K的均线,来达到平移的目的

计算K线振幅,进场时用于势能的判断

 

 

进场方面三个要素:1,中线价破前高。2,振幅升高。3,上根K收盘价大于上沿

 

 

 

1级出场,N根K内执行,最低价破平移的中轨

 

 

2级出场,N根K后,执行价格最低价跌破上轨出场

 

实盘展示:

 

 

该策略能较好的抓住波段,但是在震荡行情里会频繁开仓,造成利润损失。需要解决的点就是价格过滤器过滤下震荡行情,减少开仓次数

总结:进场本质属于通道突破策略,类似于布林带,出场做了个分段化处理,核心是需要处理震荡行情的过滤。

posted @   量化交易者  阅读(50)  评论(0编辑  收藏  举报
相关博文:
阅读排行:
· 一个费力不讨好的项目,让我损失了近一半的绩效!
· 清华大学推出第四讲使用 DeepSeek + DeepResearch 让科研像聊天一样简单!
· 实操Deepseek接入个人知识库
· CSnakes vs Python.NET:高效嵌入与灵活互通的跨语言方案对比
· Plotly.NET 一个为 .NET 打造的强大开源交互式图表库
点击右上角即可分享
微信分享提示