套利策略:经典量化交易投资策略之一
套利策略分两种
(一)商品期货跨品种策略 (2)商品期货跨期套利策略
其的原理都是利用同一商品(或相似商品)在不同市场上的差价,进行低买高卖的交易行为。量化投资中的套利策略,强调的是买入低估的同时卖出高估的。即买入一个投资标的的同时,一定会卖空一个投资标的。套利策略的最大优势是同时买入和卖空了相同或相似的标的,从而几乎没有单边敞口,不会造成单边持仓的风险,对市场的涨跌不敏感,所以套利策略风险较低且与市场相关性很低。只要市场没有达到强有效的状态,套利空间就一直存在,随着市场越来越有效,套利空间越来越小。
下图是开拓者商品期货跨期套利策略回测模型:
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