2020年12月5日
如何写好策略——因子篇（二）：因子是否越多越好？
摘要： 在这个模型里的18个因子，难以衡量每个因子的作用。目前有一套shap包，对黑箱有一定的解释性。这个解释原理比较简单，按照添加该因子的顺序观察结果变化。比如添加该因子前和添加因子后，模型输出结果的变化是否发生了变化，结果对模型的敏感度或者贡献度有什么影响，这个可以评判因子对预测值起到了拉高还是降低的作 阅读全文
posted @ 2020-12-05 16:45 BigQuant量化 阅读(9) 评论(0) 推荐(0) 编辑