LSTM Networks应用于股票市场之Functional Model【附源码】

LSTM Networks应用于股票市场之Functional Model。本文是已初步探索，如下示例中 使用 LSTM 预测沪深300 涨跌。

• 用一个input（6 features * 30 time series）训练LSTM，将训练结果与另一个辅助性输入label(np.round(close/500))一起作为input输入至Dense层
• LSTM future_return_5作为output（time series=30,features=[‘close’,‘open’,‘high’,‘low’,‘amount’,‘volume’]）

源码地址：《LSTM Networks应用于股票市场之Functional Model》

实现平台： BigQuant——人工智能量化投资平台

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原文链接：《LSTM Networks应用于股票市场之Functional Model》