如何利用布林带构建量化交易策略？
布林带之于交易就像莎士比亚之于文学，如果你想在交易世界中留下印记，这非常重要而且很难避免。布林带是一种技术指标，用于以更好的方式分析市场并帮助我们对资产价格做出更好的假设，即资产是否超买或超卖。
布林带实际上由三个波段组成：
- 20天移动平均线
- 上布林带
- 下布林带
1. 20日均线
你一定想知道为什么它被规定为20天移动平均线。嗯，一方面，它是由布林格乐队的创始人约翰布林格先生本人指定的。
移动平均线只是一系列数字的平均值。让我们以特斯拉汽车（TSLA）为例。2 月份的收盘价为：
如果我们必须计算上表中收盘价的 5 天移动平均线，我们将从找到前五个值的平均值开始，即 (312 + 313 + 321 + 317 + 308)/5 = 1571/5 = 314.2。
对于下一列，它将是以下值，(313 + 321 + 317 + 308 + 306)/5 = 1565 / 5 = 313
插入其他值，表格现在看起来像这样，
如果我们要创建以下图表，它将如下所示，
以类似的方式，对于布林带，我们使用 20 天移动平均线，而不是 5 天移动平均线。示例如下所示。（特斯拉数据为 2018 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 16 日）
2. 上布林带
上布林带是通过在 20 天移动平均线上方移动 2 个标准差构成的。
因此，对于上面的数据，上布林带，当添加到图表时，看起来像这样。
3. 下布林带
与上布林带类似，我们在 20 天简单移动平均线 (SMA) 下方构建两个标准差的下布林带。
布林带上、下与移动平均线相差两个标准差的原因是，它在收盘价附近形成了一个包络线，并包含了大部分的价格走势。从统计上看，两个标准差包括 95% 的价格变动。因此，任何时候收盘价低于或高于布林带时，突破或价格反转的可能性很大，因此可以用作信号。
布林带的美妙之处在于它可以用于任何类型的市场，从股票到衍生品，以及外汇。
而已！现在您知道如何为任何股票创建布林带。 可是等等！
除了布林带，John Bollinger 说我们也应该查看带的带宽，以帮助我们进行分析。计算带宽很简单，如下：
[（上频带 - 下频带）/SMA] * 100
布林带带宽有效地用于识别布林带挤压。
我们现在转到主要事件，试图弄清楚如何使用布林带来创建交易策略。
以下是一些可用于将布林带保持在中心位置的交易策略。
基于布林带的交易策略
逆转
我们讨论了布林带如何包含带中的大部分价格行为。这意味着，如果价格在布林带上方或下方移动，任何时候都可以用作信号。
这就是反转交易策略的逻辑。我们知道恐惧和贪婪推动了市场。因此，我们可以说，如果价格高于布林带上限，则可能是趋势可能逆转的迹象。类似的情况是价格低于布林带下限。
例子：
您可以在上面的股票图表中看到，9 月 27 日，价格突破了布林带下限，随后在接下来的几天里看涨。
人们必须明白，价格趋势的逆转可能由于多种因素而发生，尤其是因为波段本身。
例如，在特斯拉布林带图表中，您会看到价格暴跌，这是由于美国证券交易委员会因虚假消息起诉埃隆马斯克的消息。
布林带挤压
布林带帮助我们了解资产的波动性。当市场强烈看涨（或看跌）时，由于其固有属性，布林带包络线将急剧扩大。在低波动时期，或者当资产价格几乎停滞不前时，布林带包络线会收缩，有效地挤压 SMA。
布林带策略用于识别带挤在一起的时期，表明可能发生突破。
与上面讨论的策略不同，您知道趋势的方向，很难预测价格在一段低波动期后会走向哪个方向。
例如，在这张图表中，您可以看到布林带在中间挤压，从 11 月 21 日到 12 月 12 日，然后突破。
双底
虽然双底策略并不是布林带独有的，但可以有效地使用它。顾名思义，在双底设置中，我们正在寻找一个 W 形形态，其中价格在下一个时段短时间上涨之前收盘一次低于下轨，只是再次收盘低于布林带下轨。
正是在这个精确的时刻，大多数交易者相信价格会上涨并维持下去。
通常，交易者会在价格突破下限并反弹一小段时间后再次跳水时进行磨练。如果第二个低点在下轨上方，则通常认为它是双底，很有可能是上升趋势。
例如，我们可以看到 9 月 7 日，价格突破了布林带下限，然后反弹。价格再次下跌，但并未突破较低的布林带，因此，这可以称为双底设置。
如果我们走得更远，我们可以在 10 月 5 日之后看到相同的模式。
双顶
与聚焦于下布林带的双底类似，双顶出现在上布林带。与之前看到的双底相比，双顶形成是罕见的。
在双顶（或 M 顶）中，我们倾向于查看突破布林带上方的价格，然后下跌一段时间然后再次上涨。交易者将检查第二次上涨是否收于布林带上限下方，然后他们才会做空资产。
例如，价格在 8 月 7 日突破上布林带，然后再次跌破上布林带。它在 8 月 10 日再次上涨，但并未突破上布林带。因此，这有资格作为双顶设置。
波段交易
对于满足于低但安全的投资回报的相对低风险个人而言，一种有效的策略是通过保持 SMA 作为进入或退出交易的信号来进行交易。由于 SMA 本质上是一个平均值，并且价格不断从 SMA 的一侧摆动到另一侧，因此您最终一定会获利。这种策略也可以在波动性非常低的时候使用。
在图表中，您可以看到 2 月 6 日，当价格到达 SMA 时，它改变方向并到达布林带下限，然后再次反转方向。
早期策略的一个变化是，我们不是在价格触及 SMA 时退出，而是在价格处于波段内并呈趋势时进入交易，并在触及另一个波段时退出。例如，如果收盘价在再次上涨之前触及较低的布林带，并且如果我们有信心它将维持价格上涨，我们买入股票并在触及上布林带时退出。
在图表中，您可以看到价格在 5 月 9 日触及布林带上限后改变方向，并在 5 月 22 日触及布林带下限时再次改变方向。
限制
布林带的局限性在于它们是使用 20 天移动平均线计算的，这意味着它们对所有数据点的权重相同。因此，最近的事件没有被赋予更多的权重，并且可能会削弱指标正确观察趋势的能力。
人们普遍认为，我们不应该使用布林带作为进行交易的唯一指标，因为它不会那么有利可图，因为市场不会奖励个人表现明显的简单事实。一个好主意是将其与 MACD 或 RSI 等其他指标配对，以做出更好的交易决策。
总之，布林带是了解资产价格行为的好方法，有助于我们就何时进入交易做出更好的决策。您可以使用不同指标的组合来创建自己的策略
