随笔分类 -  量化金融数学统计

分享量化领域的数学相关基础
如何对连续型数据进行离散化处理，并进行OneHot编码？
摘要：如何对连续型数据进行离散化处理，并进行OneHot编码，最终将OneHot编码作为特征因子输入模型？ 什么是OneHot编码 One-Hot编码是分类变量作为二进制向量的表示。这首先要求将分类值映射到整数值。然后，每个整数值被表示为二进制向量，除了整数的索引之外，它都是零值，它被标记为1。 通过这个 阅读全文
posted @ 2022-11-15 14:51 BigQuant量化 阅读(44) 评论(0) 推荐(0) 编辑
从均值方差到有效前沿
摘要：这篇文章的主要目的是介绍有效前沿这个理论工具和分析框架。我们由均值方差分析展开，逐步推演到有效前沿。然后，我们又说到有效前沿在投资或者量化中的应用场景，最后我们也总结了有效前沿的一些问题，尤其是敏感性问题。在教程中，特意加入了一些实验代码，可以让大家在阅读的过程中有更好的理解。 有效前沿 说到有效前 阅读全文
posted @ 2022-11-03 14:02 BigQuant量化 阅读(281) 评论(0) 推荐(0) 编辑
机器学习因子：在线性因子模型中捕捉非线性
摘要：本文由BigQuant翻译来自于MSCI研究，原文标题为《机器学习因子:在线性因子模型中捕捉非线性》 作者：George Bonne, Jun Wang, Howard Zhang 发表时间：2021年3月 概要 虽然机器学习(机器学习)算法已经存在了几十年，但最近它们在包括金融在内的许多领域受到了 阅读全文
posted @ 2022-10-17 13:34 BigQuant量化 阅读(185) 评论(0) 推荐(0) 编辑
量化交易的相对强弱（RSI ）指标计算及策略
摘要：顾名思义，相对强弱指数 (RSI) 指标告诉我们资产的相对强弱。换句话说，RSI 告诉我们股票相对于自身的表现（或不表现）。RSI 被视为一种强大的技术指标，可用于分析市场，并且是交易者武器库的重要组成部分，因为它可以帮助他们在市场时机上做出更好的决策。当然，与其他指标一样，始终建议使用多个指标，因 阅读全文
posted @ 2022-07-04 14:12 BigQuant量化 阅读(391) 评论(0) 推荐(0) 编辑
建立量化交易趋势跟踪策略的五个指标
摘要：趋势跟踪策略是您只需顺势而为的策略，即在价格上涨时买入，在价格开始下跌时卖出。在趋势跟踪策略中，人们的目标不是预测或预测，而只是关注市场上的任何新兴趋势。 我们谈论： 趋势是如何出现的？如何实施趋势跟踪策略？ 我们在本文中介绍了以下趋势指标： 移动平均线布林带MACD相对强弱指数OBV 趋势是如何出 阅读全文
posted @ 2022-07-04 12:06 BigQuant量化 阅读(189) 评论(0) 推荐(0) 编辑
七种量化选股模型
摘要：1.多因子模型 多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出。 基本概念 举一个简单的例子：如果有一批人参加马拉松，想要知道哪些人会跑到平均成绩之上，那只需在跑前做一个身体测试即可。那些健康指标靠前的运动员，获得超越平均成绩 阅读全文
posted @ 2022-01-05 14:50 BigQuant量化 阅读(196) 评论(0) 推荐(0) 编辑
日内因子：开盘缺口探索
摘要：本文探索股价日内模式中蕴藏的一种选股因子：开盘缺口。 股价的日内走势可能蕴藏着一些非常有用的信息，尤其是开盘和收盘的几分钟，潜藏的有效“私有信息”可能性比较大。比如，由于隔夜时段的交易暂停，每个交易日开盘后，市场累积的大量私有信息，将通过交易迅速得到释放，知情交易概率在日内呈现快速下降的态势。 开盘 阅读全文
posted @ 2022-01-05 11:52 BigQuant量化 阅读(37) 评论(0) 推荐(0) 编辑
寻找市场中的Alpha-WorldQuant功能的实现（下）
摘要：导语：本文介绍Alpha的相关基本概念，以及寻找和检验Alpha的主要流程和方法。在上篇中我们梳理了 WorldQuant经典读本FindingAlphas的概要以及WebSim的使用。作为下篇，我们演示如何通过BigQuant平台可以复现WebSim的因子分析功能，可以只输入因子表达式以及一些相关 阅读全文
posted @ 2021-12-31 11:27 BigQuant量化 阅读(158) 评论(0) 推荐(0) 编辑
寻找市场中的Alpha—WorldQuant的阿尔法设计理念（上）
摘要：本文旨在向读者介绍Alpha的相关基本概念，以及寻找和检验Alpha的主要流程和方法。在上篇中我们梳理了 WorldQuant经典读本FindingAlphas的概要以及WebSim的使用，在下篇中我们会介绍相关方法在BigQuant平台上的实现。 一、初识Alpha 1、什么是Alpha? Wor 阅读全文
posted @ 2021-12-31 11:21 BigQuant量化 阅读(130) 评论(0) 推荐(0) 编辑
如何写好策略——因子篇（二）：因子是否越多越好？
摘要：在这个模型里的18个因子，难以衡量每个因子的作用。目前有一套shap包，对黑箱有一定的解释性。这个解释原理比较简单，按照添加该因子的顺序观察结果变化。比如添加该因子前和添加因子后，模型输出结果的变化是否发生了变化，结果对模型的敏感度或者贡献度有什么影响，这个可以评判因子对预测值起到了拉高还是降低的作 阅读全文
posted @ 2020-12-05 16:45 BigQuant量化 阅读(15) 评论(0) 推荐(0) 编辑
基于Barra多因子模型的组合权重优化
摘要：本篇文章有别于传统的多因子研究，我们并未将重点放在阿尔法因子的挖掘上，而是通过对股票组合的权重优化计算，找到了在市值中性、行业中性、风格因子中性约束下的最优投资组合，以及验证得到的组合权重是否满足了约束条件。 结构化多因子风险模型首先对收益率进行简单的线性分解，分解方程中包含四个组成部分：股票收益率 阅读全文
posted @ 2020-11-30 18:20 BigQuant量化 阅读(115) 评论(0) 推荐(0) 编辑
WorldQuant 101 Alpha因子构建及因子测试
摘要：背景介绍 根据WorldQuant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》 ，其中公式化地给出了101个alpha因子。与传统方法不一样的是，他们根据数据挖掘的方法构建了101个alpha，据说里面80%的因子仍然还行之有效并被运用在实盘项目中。 在BigQuant策略研究平台上，可 阅读全文
posted @ 2020-11-30 17:21 BigQuant量化 阅读(131) 评论(0) 推荐(0) 编辑
单因子分析模块简介
摘要：实现平台：BigQuant—人工智能量化投资平台可在文末前往原文一键克隆 策略进行进一步研究 大家在找因子的时候，一定会纠结应该如何去评价一个因子的好坏。我记得华尔街的以为量化大鳄曾说过一句话，在量化交易里，最烂的方法是看回测，最好的方法是特征分析（信息分析）。 于是，开发了一个单因子分析的模块，来 阅读全文
posted @ 2019-01-12 11:04 BigQuant量化 阅读(29) 评论(0) 推荐(0) 编辑
Alpha系列——从MPT到APT
摘要：实现平台：BigQuant—人工智能量化投资平台可在文末前往原文一键克隆代码进行进一步研究 从MPT到APT 前面文章为大家介绍了许多AI量化投资理念，CAPM和APT是现代投资组合理论的基石，在这篇教程中，我们阐述了CML和CAPM的关系，以及APT和CAPM的差异和不同，从而帮助读者在正式理解主 阅读全文
posted @ 2019-01-12 10:51 BigQuant量化 阅读(26) 评论(0) 推荐(0) 编辑
Alpha系列——主动投资管理之信息率
摘要：实现平台：BigQuant—人工智能量化投资平台可在文末前往原文一键克隆代码进行进一步研究 主动投资管理——信息率 前面文章为大家介绍了许多AI量化投资理念，这篇教程的主要目的是介绍主动投资组合管理的一些重要概念，帮助不熟悉这一领域的读者能够了解这个方法论的核心思想和价值。我们先介绍主动投资的概念， 阅读全文
posted @ 2019-01-12 10:35 BigQuant量化 阅读(21) 评论(0) 推荐(0) 编辑

点击右上角即可分享
微信分享提示