随笔分类 -  量化交易常识

主要分享一些量化交易相关常识
算法那么多，AI量化交易策略如何选择最佳算法？
摘要：常见算法优劣比较 算法没有最好，只有更好。 这个问题的答案取决于许多因素，例如股票市场的条件，数据集的质量和特征工程的有效等。接下来，我们来看看这些算法的优势和劣势： 神经网络：适用于复杂的非线性问题，可以有效地捕捉市场的非线性特征和复杂关系。 决策树：适用于数据量较小、特征维度较少的情况，可以很好 阅读全文
posted @ 2023-11-30 19:05 BigQuant量化 阅读(324) 评论(0) 推荐(0) 编辑
机器学习因子：在线性因子模型中捕捉非线性
摘要：本文由BigQuant翻译来自于MSCI研究，原文标题为《机器学习因子:在线性因子模型中捕捉非线性》 作者：George Bonne, Jun Wang, Howard Zhang 发表时间：2021年3月 概要 虽然机器学习(机器学习)算法已经存在了几十年，但最近它们在包括金融在内的许多领域受到了 阅读全文
posted @ 2022-10-17 13:34 BigQuant量化 阅读(185) 评论(0) 推荐(0) 编辑
机器学习中的无监督学习是什么？
摘要：什么是无监督学习？ 顾名思义，“无监督”学习发生在没有监督者或老师并且学习者自己学习的情况下。 例如，考虑一个第一次看到并品尝到苹果的孩子。她记录了水果的颜色、质地、味道和气味。下次她看到一个苹果时，她就知道这个苹果和之前的苹果是相似的物体，因为它们具有非常相似的特征。 她知道这和橙子很不一样。但是 阅读全文
posted @ 2022-07-04 14:43 BigQuant量化 阅读(68) 评论(0) 推荐(0) 编辑
量化交易的相对强弱（RSI ）指标计算及策略
摘要：顾名思义，相对强弱指数 (RSI) 指标告诉我们资产的相对强弱。换句话说，RSI 告诉我们股票相对于自身的表现（或不表现）。RSI 被视为一种强大的技术指标，可用于分析市场，并且是交易者武器库的重要组成部分，因为它可以帮助他们在市场时机上做出更好的决策。当然，与其他指标一样，始终建议使用多个指标，因 阅读全文
posted @ 2022-07-04 14:12 BigQuant量化 阅读(391) 评论(0) 推荐(0) 编辑
建立量化交易趋势跟踪策略的五个指标
摘要：趋势跟踪策略是您只需顺势而为的策略，即在价格上涨时买入，在价格开始下跌时卖出。在趋势跟踪策略中，人们的目标不是预测或预测，而只是关注市场上的任何新兴趋势。 我们谈论： 趋势是如何出现的？如何实施趋势跟踪策略？ 我们在本文中介绍了以下趋势指标： 移动平均线布林带MACD相对强弱指数OBV 趋势是如何出 阅读全文
posted @ 2022-07-04 12:06 BigQuant量化 阅读(189) 评论(0) 推荐(0) 编辑
如何利用布林带构建量化交易策略？
摘要：布林带之于交易就像莎士比亚之于文学，如果你想在交易世界中留下印记，这非常重要而且很难避免。布林带是一种技术指标，用于以更好的方式分析市场并帮助我们对资产价格做出更好的假设，即资产是否超买或超卖。 布林带实际上由三个波段组成： 20天移动平均线上布林带下布林带 1. 20日均线 你一定想知道为什么它被 阅读全文
posted @ 2022-07-04 10:21 BigQuant量化 阅读(87) 评论(0) 推荐(0) 编辑
七种量化选股模型
摘要：1.多因子模型 多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出。 基本概念 举一个简单的例子：如果有一批人参加马拉松，想要知道哪些人会跑到平均成绩之上，那只需在跑前做一个身体测试即可。那些健康指标靠前的运动员，获得超越平均成绩 阅读全文
posted @ 2022-01-05 14:50 BigQuant量化 阅读(196) 评论(0) 推荐(0) 编辑
跨学科的AI量化其实很简单
摘要：BigQuant是以AI为核心的投研和投资平台。提供量化数据服务中台、多种投资算法、量化投资最佳实践等，提供机器学习等在量化的技术探讨和解决方案。在BigQuant技术社区，我们会发布与AI量化相关的科普内容和研究过程、研究成果，填补AI量化的知识空缺。 邵守田在宽邦科技（BigQuant母公司）担 阅读全文
posted @ 2020-12-30 16:02 BigQuant量化 阅读(113) 评论(0) 推荐(0) 编辑
算法交易的成长与未来
摘要：作者：Viraj Bhagat 编译：BigQuant 回顾原始时代，当火是人类最伟大的成就时，当时的他们谁能想到我们人类今天所取得的成就? 我经常对从公元前300年的基本欧几里德算法到现代算法的奇妙旅程感到惊讶。信息在地球上传播的速度是如此之快！ 算法交易的未来 今天，算法交易是近年来最热门的技术 阅读全文
posted @ 2019-03-09 11:02 BigQuant量化 阅读(2) 评论(0) 推荐(0) 编辑
# 交易：赚取收入还是积累财富？
摘要：作者：AndyN 编译：BigQuant 在你做研究或者只是随意浏览百度搜索关于交易的文章时，你有没有看到过这样的话： “如何通过交易赚到第一辆兰博基尼？” “无论你在哪里你都可以通过交易谋生。” “遵循“X”黄金法则，获得难以置信的财富。” … 好吧，我见过的到不少。我甚至遇到过有人说： “我刚刚 阅读全文
posted @ 2019-03-09 10:54 BigQuant量化 阅读(5) 评论(0) 推荐(0) 编辑
自动交易如何增加交易利润？
摘要：作者：Harry Nicholls 编译：BigQuant 你有没有想过如何使你的量化投资策略自动化并增加交易利润？在本文中，我们将介绍算法交易的基本知识，好处和风险。准备好开始自动交易吧！ 很多技术分析都涉及观察信号指标，然后根据信号进行交易。正如我在之前的文章“一个让优秀交易者高于其他交易者的行 阅读全文
posted @ 2019-03-08 17:57 BigQuant量化 阅读(27) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摩根大通的最新指南——将AI应用于算法交易
摘要：如果你对银行以及金融领域的机器学习或人工智能（人工智能量化投资）应用感兴趣的话，你一定了解 JPM（摩根大通）去年发布的在金融领域有关大数据及人工智能应用指南，你也一定会对他们刚刚发布的一份关于将 “数据驱动下的机器学习应用于算法交易”问题的新报告感兴趣。 去年那份长篇报告是由JPM 宏观量化研究团 阅读全文
posted @ 2019-01-09 11:51 BigQuant量化 阅读(13) 评论(0) 推荐(0) 编辑
能否通过历史股价预测未来股价？
摘要：BigQuant 人工智能量化投资平台 是一站式的Python+机器学习+量化投资平台，曾给出过《基于LSTM的股票价格预测模型》样例，读完下文对人工智能量化投资感兴趣的朋友可以直接前往原文进一步学习研究。 LSTM 的闹剧 随着深度网络的越来越普及，软件开发人员越来越容易对其进行实现，毫无疑问，很 阅读全文
posted @ 2019-01-09 11:30 BigQuant量化 阅读(44) 评论(0) 推荐(0) 编辑
【精品】全网人工智能机器学习免费资源汇总清单
摘要：早在21世纪初，我在编写关于网络和编程的书的时候，我就发现，互联网是一个很好的资源，但是它还不完善。 那时，博客已开始流行。但是YouTube还不是很普遍，同样Quora，Twitter和播客用户也很少。十年过后，我一直在潜心钻研人工智能和机器学习，局面发生了翻天覆地的变化。互联网上现在有非常丰富的 阅读全文
posted @ 2019-01-08 18:14 BigQuant量化 阅读(17) 评论(0) 推荐(0) 编辑
AI量化策略快速理解
摘要：导语: 人工智能(Artificial Intelligence，简称AI)的应用领域主要包括机器学习、概率推理、机器人技术、计算机视觉和自然语言处理。开发AI量化策略就是采用人工智能的相关技术和算法构建模型来处理市场海量数据之间的复杂关系。本文将带你走进人工智能量化投资的世界 我们在用AI来编写量 阅读全文
posted @ 2018-12-28 14:59 BigQuant量化 阅读(75) 评论(0) 推荐(0) 编辑
AI量化策略，我该如何理解你？
摘要：人工智能（AI）技术得到了飞速发展，其在各个领域的运用也不断取得成果。机器学习被评为人工智能中最能体现人类智慧的技术，因此开发AI量化策略可以理解为将机器学习应用在量化投资领域。 理解机器学习算法——以StockRanker为例 机器学习算法太多，本文讨论只针对适用于金融数据预测的常用有监督型机器学 阅读全文
posted @ 2018-12-28 14:46 BigQuant量化 阅读(38) 评论(0) 推荐(0) 编辑
传统量化策略 VS AI量化策略
摘要：在BigQuant人工智能量化投资平台上可以快速开发股票传统策略和股票AI策略，今天我们就拿市值因子来练手，看看两个策略在2015-01-01到2016-12-31这两年时间各自的收益风险情形。 市值因子是国内股票市场能够带来超额收益的alpha因子，已经被验证为长期有效的因子，也是广大私募基金常用 阅读全文
posted @ 2018-12-28 11:23 BigQuant量化 阅读(18) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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