随笔分类 -  python量化交易策略

分享一些量化交易基于python开发的策略
小市值选股策略代码分享（附python源码）
摘要：小市值选股策略的核心在于通过综合分析公司的基本面、行业定位、财务健康状况以及市场趋势， 来寻找那些被市场低估但具备显著成长潜力的股票，同时也要重视风险管理和投资组合的多样化。 今天来给大家分享下小市值策略代码如下： # 显式导入 BigQuant 相关 SDK 模块 from bigdatasour 阅读全文
posted @ 2023-12-01 20:00 BigQuant量化 阅读(845) 评论(0) 推荐(0) 编辑
欧奈尔的RPS指标如何使用到股票预测
摘要：前言 1988年，欧奈尔将他的投资理念写成了《笑傲股市How to Make Money in Stocks》。书中总结了选股模式CANSLIM模型，每一个字母都代表一种尚未发动大涨势的潜在优质股的特征。 视频讲解 如何结合欧奈尔的RPS指标开发策略 代码示例 # 回测引擎：初始化函数，只执行一次 阅读全文
posted @ 2022-12-02 18:53 BigQuant量化 阅读(81) 评论(0) 推荐(0) 编辑
一文读懂遗传算法（附python）
摘要：几天前，我着手解决一个实际问题——大型超市销售问题。在使用了几个简单模型做了一些特征工程之后，我在排行榜上名列第 219 名。 虽然结果不错，但是我还是想做得更好。于是，我开始研究可以提高分数的优化方法。结果我果然找到了一个，它叫遗传算法。在把它应用到超市销售问题之后，最终我的分数在排行榜上一下跃居 阅读全文
posted @ 2022-07-04 15:41 BigQuant量化 阅读(141) 评论(0) 推荐(0) 编辑
量化交易的相对强弱（RSI ）指标计算及策略
摘要：顾名思义，相对强弱指数 (RSI) 指标告诉我们资产的相对强弱。换句话说，RSI 告诉我们股票相对于自身的表现（或不表现）。RSI 被视为一种强大的技术指标，可用于分析市场，并且是交易者武器库的重要组成部分，因为它可以帮助他们在市场时机上做出更好的决策。当然，与其他指标一样，始终建议使用多个指标，因 阅读全文
posted @ 2022-07-04 14:12 BigQuant量化 阅读(391) 评论(0) 推荐(0) 编辑
建立量化交易趋势跟踪策略的五个指标
摘要：趋势跟踪策略是您只需顺势而为的策略，即在价格上涨时买入，在价格开始下跌时卖出。在趋势跟踪策略中，人们的目标不是预测或预测，而只是关注市场上的任何新兴趋势。 我们谈论： 趋势是如何出现的？如何实施趋势跟踪策略？ 我们在本文中介绍了以下趋势指标： 移动平均线布林带MACD相对强弱指数OBV 趋势是如何出 阅读全文
posted @ 2022-07-04 12:06 BigQuant量化 阅读(189) 评论(0) 推荐(0) 编辑
如何利用布林带构建量化交易策略？
摘要：布林带之于交易就像莎士比亚之于文学，如果你想在交易世界中留下印记，这非常重要而且很难避免。布林带是一种技术指标，用于以更好的方式分析市场并帮助我们对资产价格做出更好的假设，即资产是否超买或超卖。 布林带实际上由三个波段组成： 20天移动平均线上布林带下布林带 1. 20日均线 你一定想知道为什么它被 阅读全文
posted @ 2022-07-04 10:21 BigQuant量化 阅读(87) 评论(0) 推荐(0) 编辑
套利策略的工作原理
摘要：统计套利起源于 1980 年代左右，由摩根士丹利和其他银行主导。统计套利策略，也被称为 StatArb，见证了金融市场的广泛应用。该策略的流行持续了二十多年，并围绕它创建了不同的模型以获取巨额利润。 简单来说，统计套利由一组量化驱动的算法交易策略组成。这些策略旨在通过分析价格模式和金融工具之间的价格 阅读全文
posted @ 2022-07-02 16:13 BigQuant量化 阅读(88) 评论(0) 推荐(0) 编辑
用python将卡尔曼滤波技术和统计套利应用在期货市场
摘要：背景 根据当前中国的交易规则，股票不能做空。与更发达的市场相反，套利机会不容易实现。这表明那些寻找并能够利用它们的人可能会有机会。 因此，我决定使用统计套利和配对交易技术专注于中国的期货市场。 战略理念 本项目实施的交易策略称为“统计套利交易”，也称为“配对交易”，是一种逆势策略，旨在从某个配对比率 阅读全文
posted @ 2022-07-02 10:13 BigQuant量化 阅读(222) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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