深度学习入门（一）介绍神经网络、logistic回归和梯度下降

　　学习自吴恩达，深度学习课程。

什么是神经网络（Neural Network）？

 　　假设需要进行房屋价格预测，给了六个数据<size of the house, price of the house>，为了方便观察他们之间的联系----找到一个合适的函数，将其放在一个二维坐标系中。

　　很自然可以看出用一条直线可以拟合（线性回归），当然根据常识，价格不可能为负，所以要改为折线让其归为 0 ，这个拟合函数可以看成是最简单的神经网络了。通常这种开始为0，之后是一条直线的函数称为ReLU函数----修正线性单元（Stands for  Rectified Linear Unit），这里修正就是取不为0的值。

　　输入size记为x，经过神经元（中间圆圈，也就是刚刚找到的拟合函数）处理后，输出price记为y。这就是一个单神经网络，简单地说，把多个神经元像搭积木一样堆叠起来就会形成一个神经网络。

　　如果现在不仅知道房屋的面积，我们还知道其他信息，例如邮编 zip code可以推测地区富裕程度以及距离工作地点远近，周围居民财富状况wealth可以来推测学校质量，我们就可以更精确地预测房屋价格。

　　将这些神经元组合起来，就得到了一个简单的预测器。神经网络的一个强大之处就是输入一个庞大的数据，可以不管中间的处理过程，最终都会主动获得输出结果。如图，左侧是输入层，中间是神经网络，其间被蓝色箭头指向的节点被称为预测神经元，右侧是输出层。

 用神经网络进行监督学习 Supervised Learning

　　在例如广告推送方面，一般使用标准神经网络（Standerd NN），在图像方面使用卷积神经网络（CNN），在音频和文字方面使用循环神经网络（RNN），在更复杂的例如自动驾驶方面使用混合神经网络。

 

 　　通常我们输入的数据分为结构化数据（Structured Data）和非结构化数据（Unstructured Data），结构化数据是数据的数据库形式，而非结构数据可能是图片、音频、文字，亦或者是其他信号。一般来说人类擅长处理非结构化的数据，计算机擅长处理结构化数据。

二分分类 Binary Classification

　　假设我们输入这样一张图片，我们想要识别图中是否有猫，输出 1 代表有猫，0 表示没有猫。

 　　图片在计算机中是用红绿蓝三原色矩阵来存储表示的，如下图，假设这张猫猫图由三个64*64的矩阵表示，为了将这些矩阵放进一个特征向量里，我们用 x 来表示这个特征向量，我们把三个矩阵的所有值都取出来放入向量 x 中，那么向量 x 的维度就是 nx = 64*64* = 12288，为了方便将 nx 简记为 n 来代表向量维度。

 

　　在二分类问题中，目标是训练处一个分类器，它以图片的特征向量 x 作为输入，预测输出的结果的标签 y 是 1 还是 0. 为了方便后面说明，这里声明一下符号的含义：

  •  （x, y）代表一个独立的样本， x 是 nx维的特征向量，x ∈ Rnx ， 标签 y 值为 0 或 1，y ∈ {0, 1}
  • 训练集由 m 个训练样本构成，（x(1), y(1)）代表样本一的输入和输出，训练集为 {（x(1), y(1)），  ……， （x(m), y(m)）}， m 代表训练样本的个数，有时候为了更精确说明，用 mtrain 来代表训练集样本的个数，用 mtest 来代表测试集样本的个数
  • X 表示输入矩阵，如下图所示，在神经网络计算时，约定使用列堆叠的方式，这会让构建过程简单很多。在 Python 里 X.shape 会输出矩阵的维度 (nx, m)
  • Y 表示输出矩阵， Y.shape = （1， m）

Logistic 回归

　　logistic 回归是一个用在监督学习问题中的学习算法，当其输出 y ∈ {0, 1}时就属于二分分类。

　　接着上面猫猫图片的问题，现在我们输入一个 x， 我们想要获得预测值 y-hat =  P(y = 1 | x) ,我们通常想得到一个概率，自然 0 ≤ y-hat ≤ 1。 

  • x ∈ Rnx 
  • 已知 logistic 回归参数 w ∈ Rnx ，也是一个向量，b ∈ R， b 是一个实数

　　已知这些后我们可以假设一个线性函数 y hat =  wT x + b ，当然这明显不符合我们的要求，我们期望获得的 y-hat 是一个概率，y hat 的取值范围应该在 0 到 1 之间，所以我们引入 sigmoid 函数。

　　sigmoid 函数 ： σ (z) = 1 / （ 1 + exp(-z) ）

　　而这里我们令 z = wT x + b， 则 y hat = σ (z)  = σ (wT x + b) 。参考下图。

Logistic 回归损失函数和代价函数

　　现在给了一组训练样本 X ，在上面的logistic函数计算下获得一组预测值 Y-hat，并且想要 Y-hat 尽可能接近训练集中的 Y，为了衡量算法的运行情况，我们对单个样本设置一个损失函数L，函数值越高代表算法运行情况越差。通常我们期望损失函数是凸函数，这样可以方便找得最小值----最优解。 像平方损失函数就不适合，提出一个样例：

　　Loss function：L ( y-hat, y ) = - [ y log y-hat + (1 - y) log ( 1 - y-hat ) ]

　　代价函数则是衡量函数在全体训练样本上的表现。

　　Cost function: J (  w, b ) = 1/m *  ∑ L( y- hat(i) ,  y(i)）

 

　　因此在训练logistic回归模型中，我们要找到合适的参数 w 和 b，来使代价函数 J 尽可能的小。

　　这里解释下损失函数和代价函数是怎么来的。

　　首先约定：

  • 这里 y 只取 0， 1两种情况，二分类问题
  • y-hat = p( y=1 | x )，即算法的输出 y-hat 是在给定训练样本 x 的条件下 y = 1 的概率

　　也就是说：

　　我们将这两个式子合并成一个： p ( y | x) = y-hat y (1 - y-hat) (1 - y)

　　由于 log 函数是严格单调递增函数，那么 最大化 log p (y | x) 就等于最大化 p (y | x)，那计算 log p (y | x) 就可化简为 y log y-hat + (1 - y) log ( 1 - y-hat ) 

　　损失函数前有个负号是因为log中我们计算的是最大化，而logistic回归中我们需要的是最小化损失函数 L ( y-hat, y )。

 

　　对于代价函数，假设所有样本都是独立同分布的，那么这些样本的联合概率就是每个样本概率的乘积，P = ∏ p（yi | xi）,如果想要做极大似然估计，寻找到一组参数，使得给定样本的观测值概率最大，这个概率最大化就等价于令其对数最大化，也就是log P = log ∏ p（yi | xi）= ∑ p（yi | xi）= ∑ L ( y-hat, y )，为了方便计算，还会对其进行适当放缩 1 / m。

 梯度下降法 Gradient Descent

 　　为了求得最优解的 w 和 b ，我们使用梯度下降法，在凸函数中，我们给w， b一个初始值，并让w 和 b 每次都沿着最陡或者下降最快的方向更新，这样在多次更新后总会取到最优解。 

 

 

 　　为了方便理解，我们暂时只考虑参数w，并且 w 是一维的。那么有这样的更新操作  w =  w - ∝ （ dJ(w) / dw）

  • ∝ 为学习率，用来控制每次更新下降的步长，后面会详细介绍 （这个符号不这么写，但是找不到对于符号，只能先将就一下，可以看图）
  •  dJ(w) / dw 为更新量，实际上就上该点的斜率

　　在多元函数中则是偏微分。

　　实际上  w = w - ∝（ ∂J(w， b) / ∂w）， b = b - ∝（ ∂J(w， b) / ∂b）

　　接下来利用链式求导来计算dw 和 db，一般都把 log 视为 ln。

  • z = wx + b
  • a = y-hat = σ (z) =  1 / （ 1 + exp(-z) ）
  • L =   - [ y log a + (1 - y) log a ]

　　根据计算我们得到：

  • dL / da  = (1 - y) / (1 - a) - y / a
  • da / dz = exp(-z) / (1 + exp(-z))2 = a(1 - a)
  • dz = (a - y) dL
  • dw = xdz
  • db = dz

　　由此我们可以编写代码如下，前提给了m个样本，输入两个特征w1，w2， b，n代表特征w数量：

　　

L = 0;
dw1 = 0;
dw2 = 0;
db = 0;
For j = 1 to n:
　　For i = 1 to m:
　　    z[i] = wT x[i] + b;
　　　　a[i] = σ (z[i]);
　　　　L =  - [ y[i] log a[i] + (1 - y[i])) log a[i] ];
　　　　dz[i] = a[i] - y[i];
　　　　dw1 += x1[i] dz[i];
　　　　dw2 += x2[i] dz[i];
　　　　db += dz[i];
　　L /= m;
　　dw1 /= m;
　　dw2 /= m;
　　db /= m;

　　　但是这种在代码里显式使用 for 循环在深度学习(数据量大)里会使算法很低效，由此引入向量化。

向量化

 　　之前我们说显示的 for 循环性能不如向量化后的结果，下图展示了二者的差距。

　　我们已经知道：

  • zi = wi xi + b
  • ai = σ (zi)

　　那么有,这里约定加粗字母的代表向量，字母右上角标号代表记号，不是指数

　　               向量                                维度

  • Z  = [ z1，……，zm ]　             　(1, m)
  • x  = [x1, ……,，xnx]　　               (nx, 1)
  • X  = [x1, ……，xm]　　               (nx，m)
  • w = [w1, ……，wnx]                      (nx, 1)
  • b  = [b, ……，b]                            (1, m)
  • A  = [a1, ……，am]　　                (1, m)

Z = wTX + b

A = σ (Z)

 　　在numpy里，z = np.dot(w.t, x) + b    这里的 b 是个实数，python会自动给向量每个的值都加上 b，这种操作称之为广播(Broadcasting).

 　　同理在计算梯度下降时，就可以

  • dZ  = [dz1, ……, dzm]
  • Y  = [y1, ……, ym]

dZ = A - Y

dw = 1/m * X dZT

db = 1/m  * ∑im dzi = 1/m * np.sum(dZ)

 　　这样我们就利用向量化把两次显示循环取代了，新的代码过程如下图右侧，当然还有一个for循环来控制下降次数，这个就没有办法向量化。

 

posted @ 2021-10-26 17:10  莫莫君不恋爱  阅读(259)  评论(0)  编辑  收藏  举报