1.什么是高频行情数据(LEVEL1&2)?
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一般的股票行情软件,会显示如图的五档盘口,通常来说沪深交易所的价格大概3秒刷新一次,我们称这些为快照行情,如果把当天所有时刻的快照行情都存下来,就可以称为高频数据了。
如果把这些数据存在数据库里面,大概就是以下这个表格,当然,实际的列还要多一些,还有累计成交数量,累计成交金额等。
让我们估算一下一天的记录数,沪深股票总数大概4000家,交易时间4小时,假设3秒一次行情,每只股票大概是12004=4800条数据,则股票数据大致是:48004000=19200000条记录。
当然,实际的情况要复杂一些,除了股票还有债券,指数等行情,行情也不是一定3秒一个快照,有些证券行情变化少,记录数会少一些。这里只是定量的分析。
总之:高频数据每日的数据量是千万级的,如果按千万级估算,一年下来可以有25亿条。
什么是LEVEL1?什么又是LEVEL2?
上面的五档行情就是LEVEL1,可以看到买1买5,卖1卖5共十个盘口。
LEVEL2是在LEVEL1基础上进行了扩展,可以得到更多的交易信息。
从行情快照来说,多了买6买10,卖6卖10,共10个盘口,总共20个盘口,数据的频率也有所增加。
增加了逐笔成交逐笔委托数据等等(可以从更多的维度观察交易情况)
所以,LEVEL2的数据量又比LEVEL1大了很多,如果把LEVEL2数据全部存储,至少是LEVEL1的3倍以上。
上交所关于level2的介绍
https://www.sseinfo.com/services/assortment/level2/
深交所关于level2的介绍,参阅文档
http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/doc/P020180328467953300107.pdf