摘要： LASSO非常实用，但由于它的惩罚项不可以常规地进行求导，使得很多人以为它无法显式地求出解析解。但其实并不是这样的。 1 单变量情形：软阈值法 1.1 软阈值的分类讨论 将$N$个样本的真实值记为$N$维向量$y$，将$N$个样本的自变量记为$z$，假设我们已经将自变量做过标准化，即$z' \ell 阅读全文