摘要： 1 总体的$k$-因子模型 1.1 模型设定 \(x\sim(\mu,\Sigma)\)，\(\text{rank}(\Sigma)=r\)，固定$k\lt r$，则$k$因子模型的设定为 \[ x=Af+\mu+\epsilon \] 其中$f$为$k$维随机向量，称为共同因子（common fa 阅读全文