摘要： 有了《独立同分布的大样本OLS回归》的铺垫，现在进一步将OLS推广到平稳时间序列的情况。 思路还是一样： 进行点估计，再研究估计量的性质； 构造统计量，在大样本下推导其渐近分布，并进行假设检验。 这里的各种计算与上一篇非常像，需要注意的是大数定律和中心极限定理在这里的使用条件（遍历平稳、鞅差分过程等 阅读全文