自动化投资
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金融市场中的算法交易：专家顾问 (EA)
2022 年：墨西哥继续提供负实际收益率
从政府债券与年利率通胀的演变来看，负收益率已经快两年了，投资者正在寻找增加回报的替代方案。
Source: Elaborated by the 作者 with data from 墨西哥银行 (Mexican Central Bank).
大流行和地缘政治冲突带来的不确定性和通胀压力促使墨西哥银行提高年度银行同业拆借利率（ 均衡银行同业拆借利率，TIIE ) 到 2022 年 8 月的 8.50%。
另一方面，每个人都看到比特币上下波动，没有明显的长期趋势：
Bitcoin versus USD, 1W, August 20, 2022. Source: 发展市场
这里派上用场 元交易者 5 , 一个操作平台 ** 股票市场、期货、期权、外汇、加密货币、指数、商品** 其中。 MetaTrader 是一个平台，旨在协助金融资产价格的可视化以及在证券交易所执行买卖订单。
还可以创建脚本（特定操作的算法）、指标和投资机器人。
Source: 元交易者 5 devices
MetaQuotes Language 5 (MQL5) 是一种集成编程语言，用于为名为 MetaTrader 5 的免费在线交易平台开发指标和交易策略。超过一百家经纪公司和银行使用该平台为客户提供服务。
Source: MetaTrader 5 dashboard screenshot
请注意俄罗斯于 2022 年 2 月 24 日开始入侵乌克兰后的卢布/美元汇率；从每美元 82.85 卢布到 102.57 卢布。事实上，俄罗斯货币在下个周末退出市场：
Source: MetaTrader 5 — RUB/USD exchange rate screenshot
让我们看一下最近两年以来 MXN/USD 的平均汇率 20.80：
Source: MetaTrader 5 — MXN/USD exchange rate screenshot
Source: MetaTrader 5 — MXN/USD exchange rate candlestick screenshot
Metatrader 5 提供一个指标，根据相对强弱指数 (RSI) 的两个警报级别发出超买和/或超卖警告。这样，高于 70 的值表明价格超买，我们随时可以看到价格下跌。另一方面，RSI 低于 30 表明价格超卖，价格突然高点将是突出的。
Source: MetaTrader 5 — MXN/USD Relative Strength Index (RSI) screenshot
逢低买入：在价格下跌后购买资产
根据 投资百科 , “逢低买入” 意味着在价格下跌后购买资产。这里的信念是，新的较低价格代表了便宜货，因为 “蘸” 只是短期的昙花一现，随着时间的推移，资产可能会反弹并增值。
Source: 交易视图
但是，并不总是按照这种情况进行。看看从长远来看会发生什么：
Source: 最好的
放大。仔细看：
Source: 交易视图
是的。牛熊之间的永恒斗争。
幸运的是，通过试用免费的模拟账户，可以在 MetaTrader 5 中跟踪交易余额、风险敞口和历史变动：
Source: MetaTrader 5 — Trade screenshot
Source: MetaTrader 5 — Exposure screenshot
Source: MetaTrader 5 — History screenshot
投资机器人：专家顾问 (EA)
Source: volfort.com
使用投资机器人的优势
- 消除所有情绪化的一面。
- 使用回测测试准备好的策略。
- 模拟不利的市场情况。
- EA 没有疲劳、压力、注意力不集中或未能执行策略。
- 我们可以从机器人优化策略。
- 与我们相比，EA 是无限自律和快速的。
- 可以进行统计验证。经统计验证的 EA 是赢家，并且在中长期内保持一致。
- EA 有一个单一的思维模式，即执行预定的策略。
- EA 从市场开盘的第一秒到收盘前的最后一秒运行，没有休战和不当行为。
买（卖）——卖（买）价
买入价是您可以卖出金融资产的最佳价格，并且始终低于您可以买入的最佳价格（卖出价）。
相反，卖出价是您可以购买金融资产的最佳价格，并且始终高于您可以卖出的最佳价格（买入价）。
Source: MetaTrader 5 — Placing Order screenshot
使用移动平均线作为买入和卖出信号
- 股票价格和移动平均线被绘制在一起。
- 买入信号： 股价从下向上穿过移动平均线。
- 卖出信号： 股价从上往下穿过移动平均线。
Source: 外汇交易移动平均线指南 | XGLOBAL 市场 (accuratefx.com.lb)
让我们看一些在 Metatrader 5 中为莱特币和以太坊设置买单的例子：
Source: MetaTrader 5 — Litecoin placing Order screenshot
Source: MetaTrader 5 — Ethereum placing Order screenshot
策略测试器可视化
MetaTrader 5 中的智能交易系统机器人能够由以下人员进行测试 ** 回测** 模拟技术。 投资百科 将回测定义为查看策略或模型效果如何的通用方法 ** 事后** .
回测通过使用历史数据发现交易策略的表现来评估交易策略的可行性。如果回测有效，交易员和分析师可能有信心在未来使用它。
Source: MetaTrader 5 — Expert Advisor screenshot
事后 是另一个词 实际回报 并且是拉丁语 “事后” .使用历史收益通常是预测任何一天投资损失概率的最著名的方法。
事后是相反的 ** 从以前** ， 意思是 “活动前” . 从以前 指 未来事件 ，例如特定证券的潜在回报或公司的回报。
MetaTrader 5 — Backtesting simulation screenshot
在这种情况下，该模型对真实数据非常准确，因此我们可以将其部署以进行高效交易。完整的算法可以通过以下方式在 GitHub 链接中下载 拉斐尔 FVC 桑托斯 .非常感谢您的分享！
用于与 Python 集成的 MetaTrader 模块
使用包 MetaTrader5 在 Python 中执行分析也是可行的，以下载不同时间序列的资产价格，例如每月、每周、每天，也可以按小时或分钟周期。
Jupyter Notebook — Installing MetaTrader5 screenshot
Jupyter Notebook — Fetching and plotting screenshot
Jupyter Notebook — Bitcoin prices screenshot
Jupyter Notebook — Ethereum prices screenshot
最后的想法
MetaTrader 5 是一个面向银行、经纪商和交易者的可访问平台，为有兴趣的客户提供服务 股票 , 期货 , 选项 , 外汇 , 加密货币 , 索引 , 商品 以及在全球市场交易的其他金融资产；互联网上的技术分析和自动算法。
算法交易可预测金融市场走势，并允许实施量化分析策略以获取利润并减少损失。
Source: Photo by 贸易导航 from Pinterest
专家顾问 (EA) 不是水晶球，但从长远来看，它是一种可以通过以下方式检验的制胜策略 ** 回测** 历史数据并观察其在不同市场条件下的表现。
元交易者 5 包括一个与 Python 集成的模块，Python 是全球市场上算法交易和量化金融使用最广泛的编程语言。
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更多工具
Santos (2018) MetaTrader 5 简介和 MQL5 编程。从零开始逐步创建您的第一个 MQL5 投资机器人。电子书。
Source: Amazon.com：MetaTrader 5 简介和 MQL5 编程：从零开始逐步创建您的第一个 MQL5 投资机器人。电子书：FVC Santos，拉斐尔：Kindle 商店
Mashnin (2019) MQL5 编程语言。交易平台 MetaTrader 5 的高级使用。第二版，修订和更新：创建交易机器人和指标。独立出版。
Source: MQL5 编程语言。交易平台 MetaTrader 5 的高级使用。第二版，修订和更新：创建交易机器人和指标：Mashnin，Timur：9781097917112：Amazon.com：书籍
Pik (2021) 使用 Python 进行金融交易。使用 Zipline 和其他 Python 库进行回测交易策略的实用指南。包出版。英国。
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