levy过程、扩散过程、随机过程带跳

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3、布朗运动（the Brownian motion, Brownian motion process, Wiener process）:

是一个连续时间随机过程，是一种著名的levy过程。在金融数学理论中（尤其是Black－Schloes期权定价模型）非常重要。

 

 

http://video.chaoxing.com/play_400007945_76315.shtml

 

posted @ 2017-01-23 10:54  开怀  阅读(6221)  评论(0)  编辑  收藏  举报