【经典必看】移动平均(MA):目的、用途、公式和示例Moving Average (MA): Purpose, Uses, Formula, and Examples

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移动平均(MA):目的、用途、公式和示例

什么是移动平均(MA)?

在金融领域,移动平均(MA)是一种在技术分析中常用的股票指标。计算股票的移动平均的目的是通过创建一个不断更新的平均价格来帮助平滑价格数据。

通过计算移动平均,可以减轻在特定时间范围内随机、短期波动对股票价格的影响。简单移动平均(SMA)使用过去某个时间段内的价格算术平均值,而指数移动平均(EMA)则在该时间段内给予近期价格更大的权重,而不是旧的价格。

关键要点
  • 移动平均(MA)是技术分析中常用的一种股票指标。
  • 移动平均有助于在特定时期内通过创建不断更新的平均价格来平滑价格数据。
  • 简单移动平均(SMA)是指在过去特定天数内的价格算术平均值的计算。
  • 指数移动平均(EMA)是一种加权平均值,给予近期价格更大的重要性,使其对新信息更敏感。
  • 移动平均
    • Investopedia / Yurle Villegas
了解移动平均(MA)

移动平均用于识别股票的趋势方向或确定其支撑和阻力水平。它是一种趋势跟随指标或滞后指标,因为它基于过去的价格。

移动平均的周期越长,滞后越大。200天移动平均的滞后程度将远大于20天移动平均,因为它包含过去200天的价格。50天和200天移动平均线受到投资者和交易者的广泛关注,并被认为是重要的交易信号。

投资者和交易者可以根据其交易目标选择不同长度的周期来计算移动平均。短期移动平均通常用于短期交易,而长期移动平均则更适合长期投资者。

虽然预测特定股票的未来走势是不可能的,但使用技术分析和研究可以帮助做出更好的预测。上升的移动平均线表明证券处于上涨趋势,而下降的移动平均线则表明处于下跌趋势。

同样,当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时,称为看涨交叉,确认了上升动量。反之,当短期移动平均线向下穿过长期移动平均线时,称为看跌交叉,确认了下降动量。

移动平均的类型

简单移动平均(SMA)
简单移动平均(SMA)是通过在特定时间段内取一组给定值的算术平均值来计算的。一组数字或股票价格相加,然后除以该组价格的数量。计算某证券简单移动平均的公式如下:

[
SMA = \frac{A_1 + A_2 + \ldots + A_n}{n}
]

其中:

  • (A) = 时期的平均值
  • (n) = 时间段的数量

使用简单移动平均绘制50天的股票价格可能如下图所示:

  • 图片
  • Diagram of a 50-Day Simple Moving Average.
    • 图片由 Sabrina Jiang © Investopedia 2021
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指数移动平均(EMA)
指数移动平均线通过给予近期价格更多权重来尝试使其对新信息更敏感。首先计算特定时间段内的简单移动平均(SMA)。

然后计算用于加权EMA的乘数,称为“平滑因子”,通常遵循以下公式:[ \frac{2}{(选定的时间周期 + 1)} ]

对于20天移动平均,乘数为 ( \frac{2}{(20+1)} = 0.0952 )。平滑因子与前一个EMA结合,以得出当前值。因此,EMA给予近期价格更高的权重,而SMA则对所有值赋予相同的权重。

[
EMA_t = [V_t \times (1 + \frac{s}{d})] + EMA_y \times [1 - (1 + \frac{s}{d})]
]

其中:

  • ( EMA_t ) = 今天的EMA
  • ( V_t ) = 今天的值
  • ( EMA_y ) = 昨天的EMA
  • ( s ) = 平滑
  • ( d ) = 天数

简单移动平均(SMA)与指数移动平均(EMA)的对比
EMA计算更加重视近期的数据点,因此EMA被认为是一种加权平均计算。在下图中,虽然每个平均值的时间段都是15天,但EMA对价格变化的反应比SMA更快。当价格上升时,EMA的值高于SMA,当价格下降时,EMA的值下降得更快。这种对价格变化的敏感性是许多交易者偏好使用EMA而非SMA的主要原因。

  • 图片
  • Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2020
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移动平均示例

不同类型的移动平均(SMA或EMA)计算方法不同。以下是一个使用某证券的收盘价计算简单移动平均(SMA)的示例,涵盖了15天的价格:

  • 第一周(5天):20, 22, 24, 25, 23
  • 第二周(5天):26, 28, 26, 29, 27
  • 第三周(5天):28, 30, 27, 29, 28

一个10天的移动平均会将前10天的收盘价的平均值作为第一个数据点。下一个数据点将剔除最早的价格,加上第11天的价格,再计算平均值。

移动平均指标示例

布林带(Bollinger Bands®)技术指标通常将两条带线设置在简单移动平均线的两个标准差之外。一般来说,股价向上线移动表明资产可能被高估,而接近下线则表明资产可能被低估。由于标准差被用作衡量波动性的统计指标,该指标能够根据市场状况进行调整。

移动平均表示什么?

移动平均是一种统计指标,用于捕捉数据系列随时间的平均变化。在金融领域,技术分析师通常使用移动平均来跟踪特定证券的价格趋势。上升的移动平均表明证券处于上升趋势,而下降的移动平均则表明正在下跌。

移动平均的用途

移动平均广泛应用于技术分析,这是一种投资分支,旨在通过理解证券和指数的价格变动模式来获利。通常,技术分析师会使用移动平均来检测证券的价格动量是否发生变化,例如突然的向下变动。其他时候,他们会使用移动平均来确认其怀疑的变化可能正在进行中。

移动平均的示例

指数移动平均(EMA)是一种对近期交易日给予更多权重的移动平均类型。对于短期交易者来说,这种移动平均可能更有用,因为长期历史数据对他们来说可能不太相关。简单移动平均是通过取一系列价格的平均值来计算的,每个价格都被赋予相同的权重。

什么是MACD?

交易者使用移动平均收敛发散(MACD)来监控两个移动平均之间的关系,这是通过从12天的指数移动平均中减去26天的指数移动平均来计算的。MACD还使用一条信号线来帮助识别交叉点,这是一条9天的MACD线的指数移动平均,绘制在同一图表上。

信号线用于帮助识别证券价格的趋势变化,并确认趋势强度。当MACD为正时,短期平均线位于长期平均线上方,表明上升动量。当短期平均线低于长期平均线时,表明动量正在下降。

什么是金叉?

金叉是一种图表形态,短期移动平均线向上穿过长期移动平均线。金叉是一种看涨突破形态,通常由15天的短期移动平均线上穿50天的长期移动平均线形成。由于长期指标更具权重,金叉表明未来可能出现牛市,并通过高交易量得到加强。

总结

移动平均(MA)是技术分析中常用的一种股票指标,用于通过创建不断更新的平均价格来平滑价格数据。上升的移动平均线表明证券处于上升趋势,而下降的移动平均线则表明处于下跌趋势。

指数移动平均通常优于简单移动平均,因为它给予近期价格更大的权重,并对新信息和趋势显示出更清晰的反应。

参考资料
资料名称链接
投资百科上的移动平均介绍 Investopedia
技术分析中的移动平均 TradingView
移动平均的应用 Seeking Alpha
简单移动平均与指数移动平均的对比 BabyPips
MACD指标的详细解释 Investopedia
金叉和死叉的含义 Forbes
移动平均线的基础知识 Financial Times
移动平均的技术分析 Investopedia
用Python实现移动平均 Medium
移动平均线的交易策略 Trading Academy
技术分析中的支撑和阻力水平 FXStreet
投资者为何关注50天和200天移动平均线 NASDAQ
移动平均线在外汇市场中的应用 DailyFX
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