期权量化学习（4）——K线及指标

找到操作的标的合约，我们就可以调用其历史K线，进行判断分析。

获取基本信息 GetContractInfo (code) 返回一个字典，包含该code的所有信息。

其中期权合约信息的key值有行权比率、名称、期权标的、合约乘数、行权价格、行权方式(int型)：0为欧式1为美式；期权类型：0为股票期权，1为指数期权，2为期货期权；

行权到期日(datetime型)、合约存续(int型，65-当日新挂牌69-存续68-当日摘牌48-未上市49-已退市)、合约调整(int型，48-近期未做调整，49-最近10个交易日内合约发生过调整。)、期权种类(int型)：0为认购期权，1为认沽期权。

期货合约信息的key值有品种代码、合约乘数、上市日期、名称、最后交易日。

指数信息的key值有名称、基准点数、上市日期。

1 2	`info1` `=` `GetContractInfo(g.atmopc)` `print(info1)`

1 2	`#订阅日K线用来驱动onbar事件` `SubscribeBar(g.atmopc,BarType.Day)`

订阅K线数据—SubscribeBar (code,BarType)，订阅品种K线数据，用来驱动OnBar事件。

每天的行情初始化事件，系统会自动退订掉之前订阅的K线，需要重新订阅。

K线类型

K线更新事件OnBar (context, code, type)，当有新的一根K线出现时，调用该事件。每当有新的一根K线产生时触发。根据订阅K线的频率触发。

实时行情事件OnQuote (context, code)，当有品种行情过来时，调用该事件。按天回测时，每个订阅过行情的合约每天触发会一次，在收盘时触发（一般是交易日的15:00）。

两者都需要提前使用SubscribeQuote订阅行情才能触发，需要在行情初始化事件里SubscribeQuote订阅行情。每天新的行情初始化事件触发时，系统会自动将前一天订阅的行情退订掉，所以每一天都需要重新退订。

定时器OnTimer (context, timerid)，在时间达到设置的定时时间时调用；需要配合SetTimer函数使用。

# 在k线出现的时候，如果没持仓就买开，如果有就平仓
def OnBar(context,code,bartype):
    posi = context.myacc.GetPositions() #获取所有持仓
     
    if len(posi) == 0:
    #下单买开,2表示最新价
        print("买开")
        QuickInsertOrder(context.myacc,g.atmopc,'buy','open',PriceType(PbPriceType.Limit,2), 10)<br>
    elif len(posi) >0:
        opcode = posi[0].contract
        print("卖平")
        #下单卖平，16表示对手价
        QuickInsertOrder(context.myacc,opcode,'sell','close',PriceType(PbPriceType.Limit,16), 10)<br>
    UnsubscribeBar(g.atmopc,BarType.Day)