期权量化学习（1）

学习量化个人认为最主要的还是底层策略，但是量化的工具还是比不可少。

学习量化工具，编程知识和平台API接口又不可避免，而量化平台很多，所以量化平台的API是学习量化的基础。

本文以 PoboAPI 为例进行学习说明，好处是它是免费的。

API文档：https://quant.pobo.net.cn/doc?name=api#api%E6%96%87%E6%A1%A3

 

注：本API文档中，带★的api可以用参数名=参数值的形式进行调用，不含★的api需要按参数顺序进行调用。

首先自行注册帐号，在此不在赘述。

一个策略正常包括以下四个部分：

头部（引入python库）——>触发事件（登录相应帐号）——>初始化行情——>K线循环与交易（策略底层逻辑）

1、引入常用python库，https://quant.pobo.net.cn/doc?name=api#%E9%99%84%E5%BD%95%E4%B8%80-%E6%94%AF%E6%8C%81%E7%9A%84python%E6%A0%87%E5%87%86%E5%BA%93

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from PoboAPI import * import datetime import time import numpy as np

2、触发事件，策略设计应遵循“事件驱动”的开发思路。

当新的“事件”（比如新的价格数据或者账户状态的变化）被推送到策略程序时，程序将调用和这个事件相对应的处理函数来进行相关操作。

这和我们最常使用的顺序式编程略有不同。程序执行各个任务的先后顺序取决于是否监听到了特定事件的发生。

事件驱动型程序在启动后就处在一个循环当中。这个循环就在监听各种事件。

使用事件驱动的设计思想，我们可以通过监听到的各种“消息”和响应函数的各种“指令”将程序的各部件连接起来。

对于事件驱动型程序，我们还可以将其中各个组成部分划分为“元素”和“操作函数”。

常用事件如下：https://quant.pobo.net.cn/doc?name=api#%E8%A7%A6%E5%8F%91%E4%BA%8B%E4%BB%B6

 

 

 开始事件OnStart(context)

在回测、模拟/实盘策略启动时会触发一次，比其他事件都更早触发。一般会用于初始化一些变量，例如策略使用的账号等。

 

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#开始时间，用于初始化一些参数 def OnStart(context) :     context.myacc = None     print([context.accounts])           #登录交易账号     if context.accounts["回测期货"].Login() :         context.myacc = context.accounts["回测期货"]         print(context.accounts["回测期货"].IsLogined())

　　

context对象，里面包含上下文信息，在各个事件响应函数中会作为参数传入，里面主要包含以下信息。

 

 我们print accounts时，会返回自己的帐号信息

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1	print([context.accounts])

　　

 

 

登录帐号—Account.Login， bool型，登录成功True，登录失败返回False

检查登陆—Account.IsLogined，检查账号是否已登录，返回True或False

?

1 2	context.accounts["回测期货"].Logout() print(context.accounts["回测期货"].IsLogined())