量化交易策略基本框架
一、搭建一个简单的交易策略
1、策略
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先看一个非常简单的交易策略：
每天买100股的平安银行。 -
为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样：
初始化：选定要交易的股票为平安银行 每天循环：买100股的平安银行
2、什么是“初始化+周期循环”框架？
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为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的量化策略，必须基于一种模式来写，框架就是指这种模式。而此框架包含两个部分即初始化与周期循环：
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初始化即指策略最开始运行前要做的事。比如，准备好要交易的股票。
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周期循环即指策略开始后，随着时间一周期一周期地流逝时，每个周期要做的事。如例中，周期为天，周期循环的则是每天买100股的平安银行。
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能帮助你理解这一框架的是，其实人本身日常做交易就是符合“初始化+周期循环”框架的，初始化就是已存在人脑的交易思想与知识，周期循环就是每天或每分钟地查看行情、判断、下单等行为。
3、如何把策略变成计算机可执行的程序?
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通过编程将策略写成计算机可识别的代码，具体说，我们这里是用python这门编程语言。
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另外可以用聚宽的向导式策略生成器，这种方法是不需编程的，但灵活性上难免是远不如写代码的。
4、如何将策略写成代码？
“初始化+周期循环”框架代码的两种写法：
1.写法一
def initialize(context): 这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行 def handle_data(context,data): 这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行
2.写法二
def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') 这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行 def period(context): 这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行
5、代码应该往哪里写
1.来到聚宽网站后，通过导航栏-我的策略-策略列表，点击新建策略
2.进入策略编辑页，左侧就是策略代码编辑区域，初始会默认给你提供代码模板，全删除后写入我们的代码就好了。
6、两种写法用哪个好？
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写法一是从前的老写法，将逐步弃用，写法二是聚宽系统改进后的新写法，推荐使用写法二。
二、利用框架编写完整的策略
1、编写代码
1.选定要交易的股票为平安银行
g.security = '000001.XSHE'
2.买100股的平安银行（市价单写法）:
order(g.security, 100)
3.以写法二为例把剩下的代码补上后，完整代码为
# 导入函数库 from jqdata import * # 初始化函数，设定基准等等 def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') # 选定要交易的股票为平安银行 g.security = '000001.XSHE' def period(context): # 买100股的平安银行（市价单写法） order(g.security, 100)
2、设置好初始资金与起止时间
比如初始资金100000元，起止时间20160601-20161231），频率设置成天。点击编译运行，运行结束后就可以看到结果
可以看到，若你20160601有初始资金100000元，每个交易日尝试买100股的平安银行，到20161231，你的收益曲线将如图中蓝线般增长。图中红线是基准收益（默认是沪深300指数，代表整个市场增长水平）
3、接下来，点击运行回测，运行结束后就可以看到更为详细的结果，包括下单记录、持仓记录等。
4、回测、编译运行、运行回测都是什么意思？
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像刚刚那样，用一段时间内的历史的真实行情数据，来验证一个确定的交易策略在这段时间表现如何，这个过程叫回测。
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运行回测就是是字面意思，让计算机运行这次回测，运行后会告诉你策略在这段时间表现情况，比如收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指标，而且一般也会包括下单记录、持仓记录等。
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编译运行其实也是让计算机运行这次回测，不过相比于点击运行回测，编译运行的结果比运行回测要简单，只有收益率等指标，因此也速度更快。所以，当还不必要得到详细的结果时，或只是想调试下策略的代码，看是否无误可运行时，编译运行就比运行回测更方便。
