信贷业务收益损失测算-Vintage损失／年化损失／久期／周转率

信贷业务收益损失测算实操

信贷中常提的指标，久期，即生息月数

1、久期计算方法：按照不同贷款期限，分别获取不同放款月在相应账期的剩余本金。

单月久期=还款期限为3期的，计算mob0-mob2的剩余本金之和/放款金额。周转率=12/久期。

还款期限为3期账户的久期=所有达到3期账户，按照放款金额占比加权平均。

还款期限为6期账户的久期=所有达到6期账户，按照放款金额占比加权平均。

理想情况下推算，还款期限为N期的资产等额本金还款每月还款比例1/N 占用生息月份数为：

1/N+2／N+3/N+...+N/N=(N+1)/2

2、最终久期，按照不同期限的久期进行加权计算。

比如，放款金额3期、6期、9期、12期的比例为1:4:2:3 对应的久期为（1*3期久期+4*6期久期+2*9期久期+3*12期久期）／10

周转率=12/久期

3、年化损失率=vintage不良率*周转率

vintage不良率即放款损失率，未到相应账期的放款月，可根据历史情况回归或加权平均计算

4、业务毛利 = 实收息费 - 年化坏账率 - 获客成本 - 资金成本 - 数据成本 - 其他成本

实收息费 = 平均定价 * ( 1 - Vintage 坏账率 )

生息月数 = ( 调整后的平均贷款期限 + 1 ) / 2

年化生息资产 = 平均贷款金额 * 生息月数 / 12

年化坏账率 = 最终坏账金额 / 年化生息资产

= 平均贷款金额 * Vintage 坏账率 / 年化生息资产

= 平均贷款金额 * Vintage 坏账率/（平均贷款金额 * 生息月数 / 12）=

=Vintage 坏账率*12/生息月数=Vintage 坏账率*12/ ( 调整后的平均贷款期限 + 1 ) / 2

=Vintage 坏账率*24/ ( 调整后的平均贷款期限 + 1 )

获客成本= 实收息费 * 流量平台分润比例

数据成本：年化数据成本 = 放款笔均数据成本 / 年化生息资产

放款笔均数据成本 =单笔数据成本/通过率

其他成本：催收、支付、第三方厂商提供的系统服务、风险服务等，与业务量直接挂钩的成本。这些成本的估算原理与数据成本类似：平摊到单笔放款的成本 / 年化生息资产。