之所以要做这一步，是因为：对各个变量总体的重要程度进行判定可以判断出，哪些变量对总体分布的作用是strong significance or weak significance.从而可以对那个变量加权或者削减某个变量。
那怎么才能做出判定呢。方法是这样的：我们假设估计的值与真值的差的分布是N(0,a^2),从而计算出线性回归估计系数b的分布为N（b,[(X'X)^-1]a^2）当我们假设b=0是则z=b/a*sqrt(Vj)的分布为标准正态分布。分别计算Zj的值，如果the absolute of z-value is greater than 2,so this measure is significance less than 5% level.
