05 2024 档案

• 本人ID：jzdnn123欢迎谈讨统计、金融、量化研究等内容擦出思考火花
  摘要：本人wechat ID：jzdnn123欢迎谈讨统计、金融、量化研究等内容擦出思考火花，添加请备注博客园 github：github/yangami.com 阅读全文
  posted @ 2024-05-28 23:21 Yangami 阅读(9) 评论(0) 推荐(0) 编辑
• 一条期股联动思路
  摘要：2024.5.17中午看到一个CTA模型发出了螺纹买入信号，随即午饭后央行发出了房地产政策三连（首付比降低至15%等）结合之前看到的杭州某区域政府买入房产作为公租房，联想到螺纹钢需求可能会提升。 一点钟以后房地产行业股票火箭式上涨，此时期货市场还未开盘，人的直觉会认为不管是需求反转还是情绪炒作，作为 阅读全文
  posted @ 2024-05-27 16:18 Yangami 阅读(51) 评论(0) 推荐(0) 编辑
• 居民房贷的久期
  摘要：中国居民房贷的久期是多少，也就是当前居民还贷的平均时间，当前政策下最长30年，如果这个久期越长那么，从体感上居民消费的回升可能就越晚。久期的长短取决于房屋交易高峰的时间，另外提前还贷行为也对久期产生影响，比如虽然还有29年房贷但是下个月就提前还十万元，就导致久期突变。 阅读全文
  posted @ 2024-05-20 10:57 Yangami 阅读(32) 评论(0) 推荐(0) 编辑
• 期货套利策略
  摘要：最好理解的是跨品种套利，两个相关的产品一多一空构成协整序列，在序列超出几倍标准差时反向交易等待价格回归，如果超出止损线则平仓。可能的问题是一个品种可能出现单边行情，频繁止损。 跨期套利也是一种可行的方法，风险在于近期出现逼仓价差单边变动，或者基差持续走强或走弱，不回归导致止损。 阅读全文
  posted @ 2024-05-15 08:51 Yangami 阅读(40) 评论(0) 推荐(0) 编辑