摘要：
多元线性回归模型 参数估计 模型表示 我们先将模型 $$y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1} x_{i 1}+\cdots+\beta_{p} x_{i k}+\epsilon_{i}, \quad i=1, \cdots, n$$ 表示为下列矩阵形式 $$\mathbf{y}=\ma 阅读全文
摘要：
ARMA与ARIMA模型 对平稳时间序列和非平稳时间序列，分别假定适当的 ARMA 模型和 ARIMA 模型 对非平稳时间序列建立 ARIMA 模型，实际上是通过先用适当的变换将非平稳序列转化为平稳序列，然后再建立 ARMA 模型 差分消除趋势性和季节性 将非平稳序列化为平稳序列的常见变换 趋势差分 阅读全文