随笔分类 -  时间序列分析

时间序列分析的知识
时间序列分析 2.X 单位根检验
摘要：单位根检验 (基于模型检验序列是否平稳) 趋势平稳序列 Xt=β0+β1t+Yt Yt 为平稳序列, 则称 Xt 为趋势平稳序列 差分平稳序列 如果 Xt 经差分之后的序列 ∇dXt 是平稳的, 则称 $ 阅读全文
posted @ 2022-12-03 23:13 WilliamHuang2022 阅读(140) 评论(0) 推荐(0) 编辑
时间序列分析2.X AR与MA
摘要：ARMA与ARIMA模型 对平稳时间序列和非平稳时间序列，分别假定适当的 ARMA 模型和 ARIMA 模型 对非平稳时间序列建立 ARIMA 模型，实际上是通过先用适当的变换将非平稳序列转化为平稳序列，然后再建立 ARMA 模型 差分消除趋势性和季节性 将非平稳序列化为平稳序列的常见变换 趋势差分 阅读全文
posted @ 2022-11-06 21:57 WilliamHuang2022 阅读(276) 评论(0) 推荐(0) 编辑
时间序列分析-代码
摘要：R的时间序列分析工具 读取外部数据 对于不是表格形式的单变量的数据，用scan()达到将数据按每行的方式读取为向量形式的数据 对于表格形式的多变量数据 : 如果是文本文件格式的数据，使用read.table()进行读入。如果第一行是变量名，需要添加header=TRUE说明. 如果是.csv文件需要 阅读全文
posted @ 2022-09-10 10:09 WilliamHuang2022 阅读(1253) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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