[机器学习] 分类 --- Naive Bayes（朴素贝叶斯）

Naive Bayes-朴素贝叶斯

Bayes’ theorem(贝叶斯法则)

在概率论和统计学中，Bayes’ theorem（贝叶斯法则）根据事件的先验知识描述事件的概率。贝叶斯法则表达式如下所示

  • P(A|B) – 在事件B下事件A发生的条件概率
  • P(B|A) – 在事件A下事件B发生的条件概率
  • P(A), P(B) – 独立事件A和独立事件B的边缘概率

顺便提一下，上式中的分母P(B)可以根据全概率公式分解为：


Bayesian inferenc(贝叶斯推断)

贝叶斯定理的许多应用之一就是贝叶斯推断，一种特殊的统计推断方法，随着信息增加，贝叶斯定理可以用于更新假设的概率。在决策理论中，贝叶斯推断与主观概率密切相关，通常被称为“Bayesian probability(贝叶斯概率)”。

贝叶斯推断根据 prior probability(先验概率) 和统计模型导出的“likelihood function(似然函数)”的结果，再由贝叶斯定理计算 posterior probability(后验概率)：


  • P(H) – 已知的先验概率
  • P(H|E) – 我们想求的后验概率，即在B事件发生后对于事件A概率的评估
  • P(E|H) – 在事件H下观测到E的概率
  • P(E) – marginal likelihood(边际似然)，对于所有的假设都是相同的，因此不参与决定不同假设的相对概率
  • P(E|H)/P(E) – likelihood function(可能性函数)，这是一个调整因子，通过不断的获取信息，可以使得预估概率更接近真实概率

贝叶斯推断例子

假设我们有两个装满了饼干的碗，第一个碗里有10个巧克力饼干和30个普通饼干，第二个碗里两种饼干都有20个。我们随机挑一个碗，再在碗里随机挑饼干。那么我们挑到的普通饼干来自一号碗的概率有多少？

我们用 H1 代表一号碗，H2 代表二号碗，而且 P(H1) = P(H2) = 0.5。事件 E 代表普通饼干。由上面可以得到 P(E|H1) = 30 / 40 = 0.75，P(E|H2) = 20 / 40 = 0.5。由贝叶斯定理我们得到


  • P(E|H1)P(H1), P(E|H2)P(H2) – 分别表示拿到来自一号碗的普通饼干、来自二号碗的普通饼干的概率
  • P(E|H1)P(H1) + P(E|H2)P(H2) – 表示拿到普通饼干的概率

在我们拿到饼干前，我们会选到一号碗的概率是先验概率 P(H1)，在拿到了饼干后，我们要得到是后验概率 P(H1|E)

特征条件独立假设

这一部分开始朴素贝叶斯的理论推导，从中你会深刻地理解什么是特征条件独立假设。

给定训练数据集（X,Y），其中每个样本x都包括n维特征，即x=(x1,x2,x3,...,xn)，类标记集合含有k种类别，即y=(y1,y2,...,yk)。

如果现在来了一个新样本x，我们要怎么判断它的类别？从概率的角度来看，这个问题就是给定x，它属于哪个类别的概率最大。那么问题就转化为求解P(y1|x),P(y2|x),...,P(yk|x)中最大的那个，即求后验概率最大的输出：argmaxykP(yk|x)

那P(yk|x)怎么求解？答案就是贝叶斯定理：


根据全概率公式，可以进一步地分解上式中的分母：

    【公式1】

先不管分母，分子中的P(yk)

是先验概率，根据训练集就可以简单地计算出来。

而条件概率P(x|yk)=P(x1,x2,...,xn|yk)

它的参数规模是指数数量级别的，假设第i维特征xi可取值的个数有Si个，类别取值个数为k个，那么参数个数为：k∏ni=1Si

这显然不可行。针对这个问题，朴素贝叶斯算法对条件概率分布作出了独立性的假设，通俗地讲就是说假设各个维度的特征x1,x2,...,xn互相独立，在这个假设的前提上，条件概率可以转化为：

【公式2】

这样，参数规模就降到∑ni=1Sik

以上就是针对条件概率所作出的特征条件独立性假设，至此，先验概率P(yk)

和条件概率P(x|yk)的求解问题就都解决了，那么我们是不是可以求解我们所要的后验概率P(yk|x)了？

答案是肯定的。我们继续上面关于P(yk|x)

的推导，将【公式2】代入【公式1】得到：

于是朴素贝叶斯分类器可表示为：



因为对所有的yk，上式中的分母的值都是一样的（为什么？注意到全加符号就容易理解了），所以可以忽略分母部分，朴素贝叶斯分类器最终表示为：

Naive Bayes Classifiers(朴素贝叶斯分类器)

在机器学习中，朴素贝叶斯分类器是一个基于贝叶斯定理的比较简单的概率分类器，其中 naive（朴素）是指的对于模型中各个 feature（特征） 有强独立性的假设，并未将 feature 间的相关性纳入考虑中。

朴素贝叶斯分类器一个比较著名的应用是用于对垃圾邮件分类，通常用文字特征来识别垃圾邮件，是文本分类中比较常用的一种方法。朴素贝叶斯分类通过选择 token（通常是邮件中的单词）来得到垃圾邮件和非垃圾邮件间的关联，再通过贝叶斯定理来计算概率从而对邮件进行分类。

由单个单词分类邮件

假设可疑消息中含有“sex”这个单词，平时大部分收到邮件的人都会知道，这封邮件可能是垃圾邮件。然而分类器并不知道这些，它只能计算出相应的概率。假设在用户收到的邮件中，“sex”出现在在垃圾邮件中的频率是5%，在正常邮件中出现的概率是0.5%。

我们用 S 表示垃圾邮件（spam），H 表示正常邮件（healthy）。两者的先验概率都是50%，即：

P(S)=P(H)=50%

我们用 W 表示这个词，那么问题就变成了计算 P(S|W) 的值，根据贝叶斯定理我们可以得到：


P(W|S)和P(W|H)的含义是，这个词语在垃圾邮件和正常邮件中，分别出现的概率。通过计算可以得到 P(S|W) = 99.0%，说明“sex”的判断能力很强，将50%的先验概率提高到了99%的后验概率。

结合独立概率

大多数贝叶斯垃圾邮件分类器基于这样的假设：邮件中的单词是独立的事件，实际上这种条件一般不被满足，这也是为什么被称作朴素贝叶斯。这是对于应用情景的理想化，在此基础上，我们可以通过贝叶斯定理得到以下公式：


  • p 是可疑邮件是垃圾邮件的概率
  • pN 当邮件中包含第 Nth 个单词时邮件是垃圾邮件的概率 p(S|WN)

对于输出的概率，我们将它和一个 threshold（阈值）相比较，小于阈值的是正常邮件，否则认为它是垃圾邮件。



scikit-learn 朴素贝叶斯类库概述

　　朴素贝叶斯是一类比较简单的算法，scikit-learn中朴素贝叶斯类库的使用也比较简单。相对于决策树，KNN之类的算法，朴素贝叶斯需要关注的参数是比较少的，这样也比较容易掌握。在scikit-learn中，一共有3个朴素贝叶斯的分类算法类。分别是GaussianNB，MultinomialNB和BernoulliNB。其中GaussianNB就是先验为高斯分布的朴素贝叶斯，MultinomialNB就是先验为多项式分布的朴素贝叶斯，而BernoulliNB就是先验为伯努利分布的朴素贝叶斯。

这三个类适用的分类场景各不相同:

  • 高斯朴素贝叶斯：sklearn.naive_bayes.GaussianNB(priors=None) 用于样本特征的分布大部分是连续值
  • 多项式朴素贝叶斯：sklearn.naive_bayes.MultinomialNB(alpha=1.0, fit_prior=True, class_prior=None)主要用于离散特征分类，例如文本分类单词统计，以出现的次数作为特征值
  • 伯努利朴素贝叶斯：sklearn.naive_bayes.BernoulliNB(alpha=1.0, binarize=0.0, fit_prior=True,class_prior=None)类似于多项式朴素贝叶斯，也主要用户离散特征分类，和MultinomialNB的区别是：MultinomialNB以出现的次数为特征值，BernoulliNB为二进制或布尔型特性


1. GaussianNB类使用总结

　　　　GaussianNB假设特征的先验概率为正态分布，即如下式：



      其中Ck为Y的第k类类别。μk和σ2k 为需要从训练集估计的值

　　GaussianNB会根据训练集求出μk和σ2k。 μk为在样本类别Ck中，所有Xj的平均值。σ2k为在样本类别Ck中，所有Xj的方差。

　　GaussianNB类的主要参数仅有一个，即先验概率priors ，对应Y的各个类别的先验概率P(Y=Ck)。这个值默认不给出，如果不给出此时P(Y=Ck)=mk/m。其中m为训练集样本总数量，mk为输出为第k类别的训练集样本数。如果给出的话就以priors 为准。

　　高斯模型假设每一维特征都服从高斯分布（正态分布）：


μyk,i表示类别为yk的样本中，第i维特征的均值。
σ2yk,i表示类别为yk的样本中，第i维特征的方差。

    在使用GaussianNB的fit方法拟合数据后，我们可以进行预测。此时预测有三种方法，包括predict，predict_log_proba和predict_proba。 predict方法就是我们最常用的预测方法，直接给出测试集的预测类别输出。predict_proba则不同，它会给出测试集样本在各个类别上预测的概率。容易理解，predict_proba预测出的各个类别概率里的最大值对应的类别，也就是predict方法得到类别。predict_log_proba和predict_proba类似，它会给出测试集样本在各个类别上预测的概率的一个对数转化。转化后predict_log_proba预测出的各个类别对数概率里的最大值对应的类别，也就是predict方法得到类别。

     当特征是连续变量的时候，运用多项式模型就会导致很多P(xi|yk)=0（不做平滑的情况下），此时即使做平滑，所得到的条件概率也难以描述真实情况。所以处理连续的特征变量，应该采用高斯模型。

    

下面是一组人类身体特征的统计资料。

性别 身高（英尺） 体重（磅） 脚掌（英寸）
男 6 180 12
男 5.92 190 11
男 5.58 170 12
男 5.92 165 10
女 5 100 6
女 5.5 150 8
女 5.42 130 7
女 5.75 150 9

已知某人身高6英尺、体重130磅，脚掌8英寸，请问该人是男是女？
根据朴素贝叶斯分类器，计算下面这个式子的值。

P(身高|性别) x P(体重|性别) x P(脚掌|性别) x P(性别)
      困难在于，由于身高、体重、脚掌都是连续变量，不能采用离散变量的方法计算概率。而且由于样本太少，所以也无法分成区间计算。怎么办？
      这时，可以假设男性和女性的身高、体重、脚掌都是正态分布，通过样本计算出均值和方差，也就是得到正态分布的密度函数。有了密度函数，就可以把值代入，算出某一点的密度函数的值。

      比如，男性的身高是均值5.855、方差0.035的正态分布。所以，男性的身高为6英尺的概率的相对值等于1.5789（大于1并没有关系，因为这里是密度函数的值，只用来反映各个值的相对可能性）


对于脚掌和体重同样可以计算其均值与方差。有了这些数据以后，就可以计算性别的分类了。

   P(身高=6|男) x P(体重=130|男) x P(脚掌=8|男) x P(男) = 6.1984 x e-9
　　P(身高=6|女) x P(体重=130|女) x P(脚掌=8|女) x P(女) = 5.3778 x e-4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

可以看到，女性的概率比男性要高出将近10000倍，所以判断该人为女性。

2. MultinomialNB类使用总结

　　　　MultinomialNB假设特征的先验概率为多项式分布，即如下式：

　　　

　   其中，P(Xj=xjl|Y=Ck)是第k个类别的第j维特征的第l个个取值条件概率。mk是训练集中输出为第k类的样本个数。λ

为一个大于0的常数，常常取为1，即拉普拉斯平滑。也可以取其他值。

　   MultinomialNB参数比GaussianNB多，但是一共也只有仅仅3个。其中，参数alpha即为上面的常数λ，如果你没有特别的需要，用默认的1即可。如果发现拟合的不好，需要调优时，可以选择稍大于1或者稍小于1的数。布尔参数fit_prior表示是否要考虑先验概率，如果是false,则所有的样本类别输出都有相同的类别先验概率。否则可以自己用第三个参数class_prior输入先验概率，或者不输入第三个参数class_prior让MultinomialNB自己从训练集样本来计算先验概率，此时的先验概率为P(Y=Ck)=mk/m。其中m为训练集样本总数量，mk为输出为第k类别的训练集样本数。

　　在使用MultinomialNB的fit方法或者partial_fit方法拟合数据后，我们可以进行预测。此时预测有三种方法，包括predict，predict_log_proba和predict_proba。由于方法和GaussianNB完全一样，这里就不累述了。

多项式模型在计算先验概率P(yk)和条件概率P(xi|yk)时，会做一些平滑处理，具体公式为：


N是总的样本个数，k是总的类别个数，Nyk是类别为yk的样本个数，α是平滑值。


Nyk是类别为yk的样本个数，n是特征的维数，Nyk,xi是类别为yk的样本中，第i维特征的值是xi的样本个数，α是平滑值。

当α=1时，称作Laplace平滑，当0<α<1时，称作Lidstone平滑，α=0时不做平滑。

如果不做平滑，当某一维特征的值xi

没在训练样本中出现过时，会导致P(xi|yk)=0，从而导致后验概率为0。加上平滑就可以克服这个问题。


2.1 举例

有如下训练数据，15个样本，2维特征X1,X2

，2种类别-1，1。给定测试样本x=(2,S)T

，判断其类别。

这里写图片描述

解答如下：

运用多项式模型，令α=1

  • 计算先验概率

这里写图片描述

  • 计算各种条件概率

这里写图片描述

  • 对于给定的x=(2,S)T计算：

这里写图片描述

由此可以判定y=-1。


3. BernoulliNB类使用总结

　　　　BernoulliNB假设特征的先验概率为二元伯努利分布，即如下式：


         此时l只有两种取值。xjl只能取值0或者1。

　　　BernoulliNB一共有4个参数，其中3个参数的名字和意义和MultinomialNB完全相同。唯一增加的一个参数是binarize。这个参数主要是用来帮BernoulliNB处理二项分布的，可以是数值或者不输入。如果不输入，则BernoulliNB认为每个数据特征都已经是二元的。否则的话，小于binarize的会归为一类，大于binarize的会归为另外一类。

　　在使用BernoulliNB的fit或者partial_fit方法拟合数据后，我们可以进行预测。此时预测有三种方法，包括predict，predict_log_proba和predict_proba。由于方法和GaussianNB完全一样，这里就不累述了。

        与多项式模型一样，伯努利模型适用于离散特征的情况，所不同的是，伯努利模型中每个特征的取值只能是1和0(以文本分类为例，某个单词在文档中出现过，则其特征值为1，否则为0).

伯努利模型中，条件概率P(xi|yk)的计算方式是：

当特征值xi为1时，P(xi|yk)=P(xi=1|yk)；

当特征值xi为0时，P(xi|yk)=1−P(xi=1|yk)；

       伯努利模型和多项式模型是一致的，BernoulliNB需要比MultinomialNB多定义一个二值化的方法，该方法会接受一个阈值并将输入的特征二值化（1，0）。当然也可以直接采用MultinomialNB，但需要预先将输入的特征二值化。

  

参考：

posted @ 2018-07-04 16:17  曾先森在努力  阅读(2730)  评论(0)  编辑  收藏  举报